시장 상관관계: 팁과 인사이트

시장 상관관계: 팁과 인사이트

2021-12-28 • 업데이트됨

시장 상관관계가 중요한 이유

상관관계는 여러 자산이 어떻게 서로 맞물려 움직이는지 보야주는 통계적 측정값입니다. 주식 같은 개별 증권이나 자산 클래스, 채권 시장 같은 일반 시장 상관관계일 수 있습니다.

상관관계는 -1 ~ +1 사이의 값을 가집니다. +1은 완전한 양의 상관관계, -1은 완전한 음의 상관관계를 뜻합니다.

양의 상관관계는 두 자산이 같은 방향으로 움직이는 경우입니다.

음의 상관관계는 두 자산이 반대 방향으로 움직이는 경우입니다. 

상관관계는 자산 간의 다양성을 측정하기 위해 포트폴리오 관리에서 자주 이용됩니다. 그러나 오늘 이 글에서는 트레이딩 전략을 세우는 데 상관관계를 활용하는 방법을 알아보세요.

가장 인기 있는 상관관계 유형

원자재 – 통화 (USD/CAD & XBR/USD)

유가는 산유국 통화에 영향을 미칩니다.

예를 들어 세계 주요 산유국인 캐나다는 상당한 원유 재고를 보유합니다. 그리고 수출 중 상당수는 미국으로 향하죠.

캐나디 원유 산업은 매우 방대해서 GDP, 정치, 캐나다의 경제 등에 영향을 미칩니다. 게다가 인구의 상당수가 원유 생산과 정제 기업에서 일해 원유 산업이 경제에 끼치는 영향이 상당히 큽니다.

외환에서 CAD 주요 통화쌍은 USD/CAD입니다. 따라서 원유와 캐나다 달러 간의 직접적인 상관관계는 USD/CAD에 반대 효과를 미칩니다. 따라서 유가가 오르면 USD/CAD가 하락합니다. 유가가 하락하면 USD/CAD가 오릅니다. 

CAD/USD와 XBR/USD의 상관관계

CADXBR.png

다른 원자재와 통화쌍의 상관관계를 살펴봅시다.

금이 오르면 달러는 하락합니다. 경제 위기가 닥치면 투자자들은 달러를 금으로 전환합니다.

금이 오르면 AUD/USD도 상승합니다. 호주는 금 생산량 세계 3위이기 때문에 금 수요와 호주 달러는 밀접한 관계를 보입니다.

금이 오르면 NZD/USD도 오릅니다. 뉴질랜드도 금 생산량이 상당합니다.

금이 오르면 USD/CAD가 하락합니다. 캐나다는 금 생산량 세계 5위입니다. 따라서 USD/CAD와 금은 반대로 움직입니다.

금이 오르면 EUR/USD도 오릅니다. 금과 유로는 달러와 반대로 움직입니다. 따라서 금 시세가 오르면 EUR/USD 환율도 오릅니다.

원유가 오르면 USD/RUB가 하락합니다. 러시아는 세계적인 산유국입니다. 유가가 오르면 해당 통화쌍이 하락합니다.

 

리스크 자산 (US500 & 비트코인)

자산은 위험 자산과 안전 자산으로 나뉩니다. 투자자들은 세계 경제 상황에 맞는 자산을 선택합니다. 불안정한 상황에서는 자산을 달러나 엔화, 금속으로 전환합니다. 

반대로 세계 경제가 성장하면 주식이나 암호화폐 같은 고위험 자산에 투자합니다. 이로 인해 고위험 자산은 서로 강한 상관관계를 보입니다. 트레이드 전략을 세울 때 유용하죠. 

예를 들어 S&P 500(US500) 지수는 비트코인과 강한 상관관계를 보입니다. 두 자산의 상관관계 값이 0 밑으로 떨어진 때는 중국이 암호화폐 거래와 채굴을 금지했을 때뿐입니다. 트레이더는 비트코인 차트를 보고 US500의 향후 움직임을 예측할 수 있습니다.

US500과 비트코인의 상관관계

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주식 시장 & 국가 통화 

한 나라의 주식 시장이 다른 나라보다 좋은 상승세를 보이면 전자의 투자금이 후자로 유입됩니다. 이는 두 국가의 통화에 즉시 영향을 미치죠. 이러한 투자 유입은 외환에 영향을 미칩니다.

그러나 미국과 주식 시장은 예외입니다. 투자자들은 USD와 JPY를 안전자산으로 간주해 세계 시장이 불안정할 때 두 통화에 투자합니다. 따라서 경제가 안정적일 때는 달러와 엔화를 매도하여 고위험 자산에 투자합니다. 반대로 불확실성이 높은 시기와 ‘블랙스완’이 나타난 상황에서는 고위험 자산을 매도하고 안전자산에 투자합니다.

예를 들어 2020년 3월 상황을 봅시다. US500 지수가 하락하자 달러 지수는 2018년 이후 최고치에 도달했습니다. 투자자들이 주식과 암호화폐에서 돈을 빼고 달러로 자금을 보유했기 때문입니다. 

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트레이딩에서 상관관계를 사용하는 방법

  1. 트레이더는 상관관계과 0인 여러 자산으로 전략을 다양화시켜야 합니다. 서로 상관관계가 높은 자산에 많이 투자하면 손실이 커질 수 있습니다.
  2. 한 차트에서 시그널과 패턴을 찾아 상관관계를 가진 다른 자산의 움직임을 예측할 수 있습니다. 예를 들어 트레이더가 USD/CAD 통화쌍을 거래합니다. 이때 XBR/USD 차트를 분석할 수 있습니다. 또한 USD/CAD 향후 추세를 찾는 데 유용한 펀더멘털 원유 뉴스를 조사해도 좋습니다. 
  3. 상관관계 자산은 시세 변화가 즉각 나타나지 않고 시간차를 둘 수 있습니다. 예를 들어 비트코인은 US500보다 앞서 움직이는 경우가 있습니다. 이를 이용하면 좋은 수익을 낼 수도 있죠.

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