알고리즘 트레이딩이란?

알고리즘 트레이딩이란?

1세기 전 컴퓨터와 디지털 기기가 발명되지 않은 때를 상상해 봅시다. 당시 트레이더는 종이에 자신의 거래를 메모하며 브로커에 전화해 포지션을 오픈했습니다. 1970년대, 80년대가 되자 컴퓨터가 보급되기 시작하자 상황이 바뀌었습니다. 40년이 지난 현재, 거래는 밀리초 단위로 체결될 뿐만 아니라 시스템 자체를 설계할 수도 있습니다. 이번 글에서는 복잡하지만 흥미로운 알고리즘 트레이딩(자동화 트레이딩, 양적 트레이딩 등으로 불림)을 알아보겠습니다. 초보자에게는 알고리즘이 다소 어려울 수 있기 때문에 차근차근 설명해 드리겠습니다.

도입

일반적으로 “알고리즘 트레이딩” 이란 사전에 프로그래밍된 규칙, 즉 알고리즘으로 운영되는 시스템에 기반한 트레이딩을 뜻합니다. 말하면 무엇이든 들어주는 로봇을 일본에서 샀다고 가정해 봅시다. 여기서 유일한 문제는 로봇이 일어밖에 몰라 내가 일본어를 배워야 한다는 것입니다. 알고리즘 트레이딩도 똑같습니다. 원하는 만큼 거래를 넣을 수 있는 알고리즘을 만들 수 있습니다. 그러나 이를 위해서는 알고리즘 설계법을 먼저 배워야 합니다.

알고리즘 트레이딩 - 사전에 프로그래밍된 규칙, 즉 알고리즘으로 운영되는 시스템에 기반한 트레이딩.

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알고리즘 트레이딩에는 두 가지 유형이 있습니다. 첫 번째는 대형 투자 펀드가 주로 이용하는 고빈도 트레이딩(HFT) 입니다. 초고성능 컴퓨터를 이용해 초 단위 미만으로 대량 거래를 처리합니다. 여기에는 인간의 판단이 개입하지 않는다는 비판이 큽니다. 대형 기관이 운용하는 HFT는 시장에 거대하고도 예측하지 못하는 움직임을 일으키기도 합니다.

두 번째 알고리즘 트레이딩은 저빈도 트레이딩입니다. 프로그래밍 실력테크니컬 및 펀더멘털 분석 경험에 기반합니다. MetaTrader 5를 이용해 거래를 자동화하려는 일반 트레이더로서 두 번째 유형의 알고리즘 트레이딩에 초점을 맞춰 알아봅시다.

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알고리즘 트레이딩의 유래는?

알고리즘 트레이딩은 50년 전 뉴욕증권거래소에서 “DOT(designated order turnaround)”가 처음 시행되면서 탄생했습니다. 전자 주문을 트레이딩 포스트에 보내는 기능을 가졌습니다. 1980년대 초, 악명 높은 블룸버그 터미널 컴퓨터의 발명도 알고리즘 트레이딩에 큰 발전을 가져왔습니다.

그러나 미국 주식 시장에서 최소 거래 단위가 주당 0.01달러로 바뀐 것이 알고리즘 트레이딩에 큰 변화를 가져왔습니다. 이로 인해 매수호가 매도호가 차액이 더욱 작아졌습니다. 1998년 미국 증권거래위원회가 전자 거래를 허용했습니다. 바로 이때 고빈도 트레이딩이 탄생했습니다. 기술이 빠르게 발전함에 따라 더 빠른 하드웨어가 개발되어 개발자들이 시세 결정 등을 컴퓨터에 맡기고 있습니다. 이제는 금융 데이터 분석을 위해 프로그래밍 언어를 배워야 할 정도이죠.

알고리즘 트레이딩을 위한 언어

알고리즘 트레이딩은 다양한 언어를 활용할 수 있습니다. 일반적으로 파이썬, C++, 자바, C#, R 등을 사용합니다. 이와 달리 외환투자에서는 MetaTrader라는 특수한 환경을 반영한 언어를 사용합니다. MetaTrader 4의 경우에는 MQL4를 MetaTrader 5의 경우 MQL5 를 사용합니다. MQL4의 수정 버전이라고 알려져 있지만 MQL5는 유연성이 더 뛰어납니다. 언어 구조가 C++가 매우 유사하기 때문입니다. 프로그래머는 이를 이용해 다양한 트레이딩 봇 옵션을 활용할 수 있습니다. 

FBS 강의에서는 MQL5 언어를 이용한 트레이딩 봇 개발에 초점을 맞추겠습니다. 이유는?

첫 번째 이유는 MetaTrader 5의 거래 종목이 더 다양하기 때문입니다. 즉, 주식, 금속, 통화 등에 봇을 활용할 수 있습니다.

두 번째, MQL5는 C++와 매우 유사합니다. MQL5를 배우면 프로그래밍의 기초를 보다 넓게 알 수 있습니다.

세 번째, MQL5는 모든 거래 응용 프로그램이 개발되는 통합형 개발 환경, MQL5 IDE를 지원합니다. 따라서 따로 개발 프로그램을 다운로드할 필요가 없습니다.

마지막으로, MQL5 언어는 대형 코드 베이스가 존재해 봇을 찾고 아이디어를 공유할 수 있습니다.

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MQL5 언어 문서는 공식 홈페이지를 참고하세요.

MQL5를 배워야 하는 이유

MetaTrader 5를 이용하는 경우 MQL IDE 같은 전문 통합형 개발 환경을 이용한 경험을 바탕으로 인디케이터, 트레이딩 봇 등을 직접 개발하고 기존 프로그램도 수정해 쓸 수 있습니다. 이를 통해 트레이딩 판단을 자동화하고 효율을 높일 수 있습니다.

이것으로 첫 번째 알고리즘 안내를 마칩니다. 다음 시간에는 트레이딩 봇을 만드는 방법을 소개할 테니 많은 기대 바랍니다!

자주 물어보는 질문들

  • FBS 계좌는 어떻게 개설하나요?

    FBS 홈페이지에서 '계좌 개설하기' 버튼을 누르고 개인계정 페이지에 접속하세요. 트레이딩을 시작하기 전 프로필 인증을 잊지 마세요. 이메일과 전화번호를 확인하고 신원을 인증하세요. 인증을 통해 투자금과 계좌의 보안을 지킬 수 있습니다. 모든 확인이 끝나면 원하는 트레이딩 플랫폼에 접속해 투자를 시작하세요. 

  • FBS에서 번 돈은 어떻게 인출하나요?

    절차는 굉장히 직관적입니다. FBS 웹사이트의 인출 페이지나 개인계정의 금융 섹션에서 인출 페이지에 접속하세요. 여기서 입금에 사용한 결제 서비스로 수익을 인출할 수 있습니다. 여러 서비스로 입금했다면 입금액 비례별로 인출하면 됩니다.

  • 투자는 어떻게 시작해야 할까요?

    만 18세 이상이면 누구나 FBS에 가입하고 외환투자를 시작할 수 있습니다. 여기에 브로커리지 계좌를 개설하고 금융 자산이 시장에서 어떻게 움직이는지 잘 공부하면 본격적으로 트레이딩을 시작할 수 있습니다. FBS가 제공하는 무료 교육 자료FBS 계좌 개설법을 보며 기초를 익히세요. 모의투자에서 가상 자금으로 연습하는 것도 좋습니다. 완전히 준비되면 실전 시장으로 옮겨 트레이딩하세요.  

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