트레이딩 전략 백테스팅 하기

트레이딩 전략 백테스팅 하기

마음에 드는 트레이딩 전략을 발견하면 먼저 과거에 이 전략이 어떻게 구사되었는지 검증할 필요가 있습니다. 이처럼 과거 데이터를 바탕으로 전략을 확인하는 것을   백테스팅  이라고 합니다.

백테스팅은 충분한 기간과 추세, 범위 등 다양한 시장 환경을 적용해야 합니다.

종류는 자동과 수동, 두 가지로 나뉘는데 전자는 특정 기술적 조건이 충족되었을 때 자동으로 거래를 해주는 엑스퍼트 어드바이저(EA) 같은 컴퓨터 프로그램을 이용한 백테스팅입니다. EA를 제작하려면 MQL4와 신택스를 알아야 합니다. 이는 쉬운 게 아니기 때문에 대부분의 경우 보다 단순한 수동 백테스팅을 사용합니다.

수동 백테스팅은 다음 과정을 거칩니다.

 스텝 1. 백테스팅을 하려는 통화쌍의 차트를 실행합니다. 한 번에 여러 개보다 한 통화쌍만 분석하는 게 좋습니다. 필요한 인디케이터와 도구를 적용하고 차트의 기간을 과거로 맞춥니다.

스텝 2. 백테스팅 전략에 따라 설정된 캔들스틱으로 차트를 확인하세요.

스텝 3. 잠재적 과거 거래의 세부사항을 기록하세요.이때 날짜, 진입 지점, 스톱로스, 테이크프로핏 등 필요하다고 생각되는 모든 정보를 기록합니다.  

 스텝 4. 지금까지의 과정을 다른 잠재적 과거 거래 셋업을 찾을 때까지 반복하고 스텝 3으로 돌아가세요.

이렇게 모든 정보를 모으면(엑셀 추천) 트레이딩 전략의 승률을 쉽게 계산할 수 있습니다.

나쁜 결과가 나오면 다른 전략을 사용하세요. 수익률이 좋은 결과가 나올 때까지 이 과정을 반복하면 됩니다.

 직접 전략을 백테스팅 하는 것은 쉬운 일이 아니지만 이보다 더 확실한 방법은 없습니다. 부차적으로 시장에 대한 이해 증진과 진입, 엑시트 타이밍 개선도 도모할 수 있죠.

시장은 늘 변합니다. 따라서 백테스팅에서 살아남은 전략이라 해도 시간이 지나면 실패할 수 있습니다. 항상 세심한 리스크 관리로 전략을 검증하시기 바랍니다.   

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자주 물어보는 질문들

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