표준편차

표준 편차 인디케이터는 변동성이 높은지 낮은지를 나타냅니다. 이 글에서는 이 지표를 자세히 살펴보고 시장 진입에 어떻게 활용할 수 있는지 알아봅니다.

트레이딩에서 표준 편차란?

표준 편차 인디케이터는 시장 변동성를 보여주는 통계 척도입니다. 이동 평균의 가격 편차를 나타냅니다. 시세가 좁은 범위에서 거래되는 경우 표준 편차 인디케이터의 값은 낮은 수치를 보이는데 이는 변동성이 낮음을 나타냅니다. 반대로 가격이 크게 오르내릴 경우 표준 편차는 높은 값을 보여 변동성이 크다는 것을 나타냅니다.

MT5의 표준 편차 인디케이터

표준 편차는 MetaTrader의 기본 지표 중 하나입니다. 표준 편차를 찾으려면 “삽입”으로 이동하고 “인디케이터”를 선택한 다음 “추세”를 선택합니다.

표준 편차 산법

표준 편차를 계산하려면 다음을 수행해야 합니다.

  1. 모든 데이터 점의 평균 계산. 결과는 모든 데이터 점을 더하고 데이터 점 수로 나누어 계산됩니다.
  2. 각 데이터 점에 대한 분산을 계산. 각 데이터 점의 분산은 데이터 점 값에서 평균을 빼서 산출합니다.
  3. 각 데이터 점의 분산 제곱(2단계부터).
  4. 분산 값의 제곱합(3단계).
  5. 분산 값의 제곱합(4단계)을 데이터 집합의 데이터 점 수에서 1을 뺀 다음 이 값으로 나눕니다.
  6. 몫의 제곱근 계산(5단계부터).

다행히 MetaTrader에서 자동으로 계산할 수 있습니다. 표준 편차의 원리를 이해하고 값을 해석하기만 하면 됩니다.

표준 편차의 용도는?

표준 편차는 세 가지 목적으로 사용할 수 있습니다.

첫째, 이상점을 식별하는 데 사용됩니다. 이상점은 좋은 거래 기회가 발생할 수 있는 상황인 데이터 집합의 이상 지점 또는 편차입니다. 이상점을 식별하는 것은 고급 거래 전략을 사용하는 스캘핑과 트레이더에게 특히 유용할 수 있습니다.

둘째, 추세에 따라 적절한 진입 순간을 선택할 때 활용됩니다. 표준 편차는 현재 가격이 평균에서 충분히 벗어났는지, 따라서 평균 값으로 복귀할 수 있는지를 이해하는 데 도움이 됩니다.

셋째, 표준 편차는 가격이 좁은 범위에서 거래되다가 갑자기 강한 표준 편차로 인해 시세가 평균을 벗어날 때 이상점을 기준으로 진입점을 설정하는 데 사용됩니다.

예를 들어, “범위에서 탈출” 시그널이 나올 수 있습니다. 이 시그널은 호가가 범위(새 이동이 시작되기 전 조정 영역)를 이탈한 후에 나타납니다. 값이 범위를 초과하기 전에 표준 편차가 가장 낮은 점에 있어야 하며, 창에서 가장 가까운 고점을 통해 수평선을 그릴 수 있습니다. 가격이 범위를 이탈하면 표준 편차 선도 가격대가 올라가 진입 신호를 확인합니다. 아래 USDJPY 1시간 차트에서는 다음을 확인할 수 있습니다.

  • 가격이 제자리걸음 중.
  • 표준 편차 선은 신호가 가장 가까운 고점을 통해 그려진 가격대 이상으로 상승하는 것을 확인하며, 이를 이용해 매수 포지션을 넣을 수 있습니다.
  • 스톱로스는 가장 가까운 저점 아래에 놓입니다. 가격이 핵심 저항에 도달하거나 반전 시그널이 나타난 후에 수익을 취할 수 있습니다.

USDJPY 1시간 차트의 표준편차

표준 편차 대 분산

기술적으로 표준 편차는 분산의 제곱근입니다. 따라서, 분산은 지정된 데이터 집합의 값 수로 나눠 산출한 데이터 집합의 각 값에서 평균(x)을 빼서 구한 값의 제곱을 다시 합한 값입니다. 표준 편차는 평균 수익률에 대한 수익률 분포를 측정합니다.

즉, 표준 편차는 변동성 척도입니다. 이것은 기대값을 중심으로 수익이 분산될 가능성으로 간주되는 금융 리스크의 핵심 개념입니다.

표준 편차의 장단점

표준 편차 인디케이터에는 장단점이 있습니다. 자세히 살펴봅시다.

표준 편차 장점

표준 편차 인디케이터에는 모든 데이터가 포함됩니다. 범위 등 다른 편차 측정에서는 중간점을 고려하지 않고 가장 산란된 점만 측정합니다. 따라서 표준 편차는 종종 다른 관측치보다 더 신뢰할 수 있고 정확한 측정값으로 간주됩니다.

또한 두 데이터 집합의 표준 편차는 공식을 사용하여 결합할 수 있습니다. 통계에서 분산 관측치의 다른 측정값과 비슷한 공식은 없습니다. 또한 표준 편차는 다른 관측 수단과 달리 추가 대수를 계산하는 데 사용할 수 있습니다.

표준 편차의 단점

표준 편차는 데이터 점이 평균에서 얼마나 멀리 떨어져 있는지 측정하지 않습니다. 대신 실제 분산에서 작지만 눈에 띄는 차이인 차이의 제곱을 평균과 비교합니다.

또한 이상치는 표준 편차에 더 강한 영향을 미칩니다. 이는 특히 평균과의 차이가 제곱되어 다른 데이터 점에 비해 수치가 훨씬 더 높다는 점을 고려할 때 해당됩니다. 따라서 표준 편차는 자연스럽게 극단값에 높은 가중치를 부여합니다.

표준 편차 해석법

표준 편차는 이동 평균과 관련된 가격 변동의 크기를 나타냅니다. 지표값이 오르면 시장이 크게 변동하고, 가격 변동은 이동 평균에 비해 오히려 분산됩니다. 반대로 지표의 값이 작으면 시장 변동성이 낮고, 시세가 이동 평균에 근접합니다.

트레이더들은 시장이 움직이는 시기와 평온한 시기가 보통 번갈아 찾아오며 시세가 매번 평균으로 회귀하는 경향이 있다는 것을 알아야 합니다.

  • 표준편차 선이 상승하면 종가와 평균 종가가 크게 다르기 때문에 변동성이 크다는 것을 의미합니다. 극단적으로 표준 편차가 높은 경우에는 현재 움직임이 곧 진정되고 바닥다지기가 뒤따를 것임을 나타냅니다.
  • 표준편차 선의 하락은 변동성이 낮음을 의미하며, 가격이 안정되면서 시장이 비활동적이다라는 것을 나타냅니다. 극단적인 표준 편차 저하는 곧 시장에 변동이 나타날 수 있다는 뜻입니다.

GBPCAD 차트의 극단적 표준편차

또한 표준 편차의 현재 값을 사용하여 시세 변동의 중요성을 가늠할 수 있습니다. 하나 이상의 표준 편차를 넘어선 큰 움직임은이동 방향에 따라 평균 이상의 시장의 강세 또는 약세를 나타냅니다.

마지막으로 표준 편차 인디케이터는 볼린저 밴드 등 다른 고급 인디케이터의 일부로 사용되는 경우가 많습니다. 볼린저 밴드 등은 이동 평균보다 위/아래로 두 가지 표준 편차를 설정합니다. 볼린저 밴드에 대해 자세히 알아보세요.

결론

전반적으로 표준 편차 인디케이터의 장점은 다음과 같습니다.

  • 시장의 핵심 상하단 지정.
  • 추세 내 진입 지점 타깃팅.
  • 가격이 좁은 범위에서 거래되다가 갑자기 높은 표준 편차로 인해 시세가 평균에서 벗어나면 돌파를 이용해 거래 가능.

표준 편차 인디케이터는 매우 이해하기 쉽습니다. 변동성의 정도를 보여주고 적절한 시기에 시장에 진입할 수 있도록 도와줍니다.

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