외환 자동 거래 시스템을 만드는 방법

트레이더는 저마다 다릅니다. 그래도 여러 범주로 나눌 수 있습니다. 특히 시스템 트레이더와 자유재량 트레이더로 구분할 수 있습니다. 자유재량 트레이더는 자신의 판단에 따라 결정을 내립니다. 거래마다 다르게 접근할 수 있습니다. 반면, 시스템 트레이더는 시장에서 매매 신호와 주문 실행을 기계적인 거래 시스템에 의존합니다. 이 글에서는 시스템 트레이더을 알아보고 거래 시스템의 장단점을 소개합니다.

자동 거래 시스템이란 무엇인가?

자동 거래 시스템을 만들기 위해 트레이딩 전략의 규칙을 소프트웨어 메커니즘에 프로그래밍해야 합니다. 이러한 규칙에는 진입 주문 실행, 스톱로스 설정, 스톱 또는 테이크프로핏 위치 변경 또는 리스크 관리 옵션이 포함됩니다. 트레이더가 코드를 작성하고 테스트한 후에는 자동 거래 시스템이 거래 작업을 스스로 그리고 실시간으로 수행합니다. 즉, 자동으로 전략을 수행하는 것입니다.

트레이더는 자동 트레이딩 시스템을 사용하여 포지션 넣기, 포지션 청산하기 등 다양한 작업을 해결합니다. 또한 자동 시스템은 프로세스를 더 빠르게 실행하여 생산성을 높일 수 있습니다. 마지막으로, 자동시스템에 거래를 맡겨 트레이더는 투자에서 감정을 제거할 수 있습니다.

MetaTrader는 자동 외환 거래 시스템을 만드는 데 매우 적합합니다. 프로그래밍 언어를 사용하여 거래 전략을 자동화할 수 있죠. 그러나 전문적인 프로그래밍 지식이 있어야 하는 것은 아닙니다 설정에 조건문을 추가하여 거래 전략을 코드화할 수 있습니다. 핵심은 수학적으로 적용할 수 있는 명확한 규칙 집합을 가지고 있어야 한다는 것입니다.

이상적인 트레이딩 시스템이 있을까요? 트레이더들의 성배가 있을까요? 자동 시스템은 과거 데이터를 기반으로 합니다. 결과적으로, 시장 환경이 변할 수 있기 때문에 나중에 성과를 거두지는 못할 수도 있습니다. 일반적으로 과거 데이터를 기반으로 시스템을 설계하면 안됩니다. 일반 원칙에 기반한 시스템은 허용 가능한 성능을 제공해야 합니다. 시스템 개발 및 테스트 소프트웨어를 사용하여 신뢰할 수 있고 일관된 결과를 달성할 수 있습니다. 또한 모의투자 계좌에서 자동 거래 시스템을 실시간으로 실행한 후 성능을 추정할 수 있습니다.

자동 거래 시스템의 유형

사용하는 시간에 따라 세 가지 유형의 자동 거래 시스템이 있습니다. 여기에는 데이 트레이딩 주기, 변동 거래 주기, 장기 포지션 거래 기간이 포함됩니다. 각 유형을 자세히 살펴봅시다.

자동 데이 트레이딩 시스템

데이 트레이딩 시스템은 선물 시장, 특히 S&P 500, 나스닥 100, 다우 존스 30과 같은 주가지수에서 유용합니다. 이러한 시장은 일일 거래량이 방대하고 변동성이 높아 자동 거래에 매우 적합합니다. 자동 일일 거래 시스템은 장이 끝날 때까지, 몇 분에서 몇 시간 이상 지속되는 경향이 있습니다. 주요 외환 쌍들도 데이 트레이딩에 적합합니다.

인트라데이 트레이딩 목적으로 시장 생존성을 선택할 때는 시장 거래량, 일일 평균 가격 범위, 거래 비용을 고려하는 것이 중요합니다. 이 비용은 매매 호가와 수수료 사이에 차이가 나는 형태로 나타납니다. 최적의 데이 트레이딩 시장은 높은 수준의 시장 참여를 제공하며 트레이더가 당일 가격 변동을 활용할 수 있는 충분한 변동성을 가져야 합니다. 또한 스프레드는 매우 타이트해야 하며, 대부분의 경우 단일 틱 스프레드인 것이 좋습니다. 이를 통해 짧은 차트 주기의 거래와 관련된 평균 마찰을 극복할 수 있습니다.

자동 스윙 트레이딩 시스템

트레이더마다 스윙 트레이딩 시스템을 다르게 봅니다. 전통적으로 스윙 트레이딩 방식은 며칠에서 몇 주까지 포지션을 유지하는 것을 말합니다. 스윙 트레이딩 시스템은 일반적으로 대부분의 데이 트레이딩보다 평균 거래금 대비 평균 승률이 훨씬 높습니다. 더 긴 기간 동안 포지션을 유지할 수 있을 때, 거래 비용을 상대적으로 낮게 유지하면서도 수익을 늘릴 수 있는 기회를 얻기 때문입니다.

일부 트레이더들은 추가적인 조정 없이 데이 트레이딩에서 스윙 거래로 전환하는 것이 때로는 비교적 수익성 있는 시스템으로 바꿀 수 있다는 것을 알게 됩니다. 자동화된 스윙 거래 시스템은 외환시장에서 인기가 있습니다.

널리 쓰이는 스윙 거래쌍에는 EURUSD, GBPUSD, USDJPY, EURJPY, GBPJPY가 있습니다. 이들은 유동적이고 변동성이 높아 스윙에 적합합니다. 게다가, 종종 자동화된 외환 거래 시스템으로 변환될 수 있습니다.

자동 추세 추종 시스템

추세 추종 시스템은 높은 차트 주기에서 잘 작동하는 경향이 있습니다. 특히 주간 데이터를 기반으로 한 추세 추종 전략이 가장 뛰어납니다. 자동 추세 추종 시스템은 본질적으로 새로운 추세를 식별하고, 새로운 추세에 동참하며, 가능한 한 오래 해당 추세에 머무르려고 합니다. 따라서 일반적으로 몇 주에서 몇 개월 동안 포지션을 유지하는 경우가 많습니다.

이러한 추세 전략에 기반한 자동 거래 시스템은 래리 윌리엄스, 빌 에크하르트, 리처드 데니스와 같은 전설적인 투자자들이 개발하여 1970년대와 1980년대에 대중화되었습니다. 추세 추종 시스템은 에너지, 금속, 금융 및 농산물 등 다양한 분야에서 작동할 수 있습니다 외환에서도 널리 사용됩니다. 기폭제로 수요와 공급의 균형이 깨지지 않는 한, 장기 추세를 따르는 사람들은 가격 움직임을 이용할 기회를 갖게 될 것입니다.

자동 거래 시스템을 만드는 법

시스템은 본인이 원하는 대로 단순할 수도 있고 수준이 높을 수도 있습니다. 중요한 것은 자신의 상황과 필요에 맞게 만들 수 있다는 것입니다. 개발 과정에는 다음과 같은 단계가 포함되어야 합니다.

1단계: 차트 주기 선택

2단계: 논리 규칙 설정

3단계: 회수 규정 설정

4단계: 백테스팅

1단계: 차트 주기 선택

먼저 시스템의 차트 주기를 M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1 중에서 선택합니다. 여러 개를 선택하기 보다 하나만 선택하는 것이 좋습니다.

원칙적으로 주기가 짧을수록 거래당 평균 이익은 낮아지고 거래 건수는 많아집니다. 자신에게 가장 적합한 주기를 결정합니다. 예를 들어, 데이 트레이딩 전문가는 5분 차트로 거래할 수 있지만, 하루에 한 번만 거래 화면에 액세스할 수 있는 사용자는 1일 차트를 선호할 수 있습니다.

그럼, “레드 드래곤”이라는 하는 거래 전략을 생각해 보겠습니다. 이 전략은 1시간 주기가 필요합니다.

2단계: 논리 규칙 정의

수백만 가지의 진입 규칙이 있지만, 크게 두 개의 그룹으로 나뉩니다. 바로 추세 규칙과 반전 규칙입니다.

추세 추종 시스템은 시장에서 확립된 추세를 활용하려고 시도합니다. 이러한 시스템에는 일반적으로 이동 평균(MA)과 평균 방향 지수(ADX)와 같은 추세 지표가 포함됩니다. 반면, 반전 시스템은 시장 방향의 변화를 감지하여 수익을 노립니다. RSI 및 스토캐스틱 같은 오실레이터가 여기에 사용됩니다. 추세 추종 시스템에 비해 반전 시스템은 거래 기간이 짧고 거래 횟수가 많은 경향이 있습니다. 결과적으로, 반전 시스템은 활동량이 많은 거래자에게 적합합니다.

“레드 드래곤”은 추세 전략입니다. 주로 EMA(지수 이동 평균) 및 파라볼릭 SAR에 의존합니다. 어썸 오실레이터는 부가 지표로 사용됩니다.

지표 목록:

• ЕМА (14, 고점)
• ЕМА (14, 저점)
• 파라볼릭 SAR (0.01, 0.2)
• 어썸 (기본 설정)

매수 주문 규칙:

• 캔들이 채널 상단을 돌파하고 고점에 마감됨.
• 파라볼릭 SAR의 점이 가격 아래에 위치.
• 어썸 오실레이터의 히스토그램이 제로선을 상단 교차함.

3단계: 회수 규정 설정

이제 거래를 시작했으므로 회수 규칙을 정의해야 합니다. 중요한 규칙인 스톱로스로 자본을 지키고 테이크프로핏으로 수익을 실현하는 것입니다.

스톱로스 위치를 선택하려면 단일 거래에서 위험을 감수할 수 있는 최대 금액을 결정해야 합니다. 고려 옵션:

• 고정 금액, 예: 20달러.
• 자본 비율, 예: 자금의 5%.
• 현재 가격의 백분율, 예: 진입 가격의 1%.
• 변동성의 백분율, 예: 하루 평균 이동량 100%.
• 시간, 예: 3일 후 회수.
• 차트 스톱로스, 예: MA 아래.

한 발 나아가 이러한 방법을 조합할 수 있습니다. 스톱로스 주문은 자본금의 1%에서, 테이크프로핏 주문은 진입가의 3%에서, 주문이 하나도 트리거되지 않을 경우 이틀 안에 거래를 마감하는 시간 규칙을 설정할 수 있습니다.

이 전략에서 스톱로스는 이전 국소 최저가보다 낮게 설정됩니다. 테이크프로핏은 추세에 놓이며 스톱로스보다 세 배 더 클 수 있습니다. 이 회수 전략을 자본 규칙의 백분율과 결합할 수 있습니다. 이 경우 계정 규모가 허용하는 스톱로스 크기를 결정해야 합니다.

4단계: 백테스팅

자동 거래 시스템의 규칙을 완성했으니 이제 테스트할 필요가 있습니다. 과거 데이터를 이용해 테스트하면 시스템 품질에 대해 몇 가지 결론을 내릴 수 있습니다.

전략을 백테스트할 때는 충분한 시간 동안 추세나 범위 등 다양한 시장 조건 하에서 그 수익률을 관찰해야 합니다.

백테스트에는 수동 테스트와 자동 테스트의 두 가지가 있습니다. 특정 기술 조건이 충족될 때 거래를 개방하고 관리하는 EA(Expert Advisor) 같은 프로그램으로 자동 백테스트를 수행할 수 있습니다. EA를 만들려면 MQL4 프로그래밍 언어와 구문 지식이 필요합니다. 따라서 대부분의 경우 단순하고 신뢰할 수 있는 수동 테스트가 적합합니다.

트레이딩 전략 직접 백테스팅 하기

1) 전략을 테스트할 통화쌍의 차트를 엽니다. 한 번에 하나씩 분석하는 것이 좋습니다. 필요한 경우 나중에 다른 쌍으로 다시 테스트할 수 있습니다. 필요한 지표와 도구를 차트에 적용합니다. 차트를 지난 기간으로 스크롤합니다.

2) 차트에 테스트 중인 전략과 일치하는 설정이 있는지 확인합니다.

3) 거래 전략을 기반으로 거래 설정을 찾은 후, 잠재적인 과거 거래에 대한 세부 정보를 적습니다. 날짜, 진입 지점, 스톱로스, 테이크프로핏 등 필요하다고 판단되는 정보를 입력해야 합니다.

4) 다른 거래 설정을 찾을 때까지 이 과정을 반복한 다음 세 번째 단계로 돌아갑니다.

잠재 거래 결과를 기록하면(Excel 추천), 거래 전략의 성공률을 간편하게 계산할 수 있습니다.

백테스트에서 전략이 제대로 수행되지 않는 경우 수익성 있는 전략을 수립할 때까지 관측 데이터에 따라 한 번에 변수를 하나씩 변경하는 것이 좋습니다.

과거 데이터에 대한 거래 전략을 직접 테스트하려면 시간과 훈련이 필요합니다. 하지만, 올바로 수행하면, 전략의 성공률을 파악할 수 있을 것입니다. 시스템을 테스트하여 거래가 잘 되는지 확인하세요. 또한 과거 데이터에 대해 직접 테스트하면 시장을 더 잘 이해하고 진입 및 회수 지점을 식별하는 연습을 할 수 있습니다. 마지막으로, 직접 백테스트 후 모범 사례는 모의투자 계정에서 전략을 테스트하는 것입니다. 실제 시장 환경에서 거래 시스템이 어떻게 작동하는지 직접 확인할 수 있습니다.

자동 시스템의 장점

자동 시스템의 주요 장점은 자동으로 신호를 보내 트레이더의 감정을 제거한다는 것입니다. 감정은 대부분 방해가 됩니다. 자동 시스템은 감정을 배제합니다.

게다가, 많은 트레이더들이 규율 부족으로 시장에서 손해를 봅니다. 자동 시스템은 시스템을 따르겠다는 약속만 지키면 되기 때문에 규율을 적용하기가 더 쉽습니다. 잘 정의된 자동 시스템은 일반적으로 트레이더가 무작위로 매매 결정을 내리는 것보다 일관성이 높습니다.

게다가, 더 높은 신뢰도로 거래할 수 있습니다. 만약 시스템을 철저히 백테스트했다면, 거래가 장기적으로 수익성이 있고 지속 가능할 것이라고 확신할 수 있습니다. 열린 포지션을 걱정하지 않아도 되는 것입니다.

마지막으로 자동 시스템은 위험도가 낮은 추세 거래를 펼치도록 설계되었다는 점입니다. 강세가 있을 때 항상 수익을 추구하는 것을 허용하고 일찍 수익을 취하려는 유혹을 제거할 수 있습니다.

자동 시스템의 단점

자동 거래 시스템의 첫 번째 단점은 색다른 시장 상황에 적응할 수 없다는 것입니다. 이러한 시스템은 거래 신호의 자동성으로 인해 시장에서 보다 규율적이고 감정적인 상태를 유지할 수 있게 해 줍니다. 이는 앞에서 설명한 바와 같이 명백한 장점이기도 합니다. 그러나, 거래 시스템이 독특한 시장 상황에 적응하지 못하는 것이 단점이 될 수 있습니다. 대부분의 경우, 시장에서의 거래 활동은 일반적인 경향을 띕니다. 그러나, 특히 블랙 스완 같은 사건이 터지면 인간의 논리와 비판적 사고가 더 적절한 경우가 있습니다.

두 번째 단점은 자동 거래 시스템이 지나치게 최적화될 수 있다는 것입니다. 트레이더는 테스트 결과를 검토할 때 매우 신중해야 합니다. 가상의 결과는 때때로 겉보기에 훌륭해 보일 수 있습니다. 그러나, 같은 시스템이 미래의 실제 시장 상황에서 저조한 성능을 보일 수 있습니다. 이로 인해 많은 시스템 트레이더들이 최적의 매개 변수를 찾거나 최고의 거래 시스템을 만들기 위해 시스템을 지나치게 최적화하는 실수를 합니다. 이는 종종 과거 데이터에 대한 전략의 효과만 입증하고 실제 상황에서는 실질적으로 쓸모가 없는 곡선 적합 시스템을 만드는 실수로 이어집니다.

마지막으로, 모든 것이 원활하게 진행되도록 자동 거래 시스템을 부지런히 모니터링해야 한다는 점입니다. 즉, 고장이 나면 안되는 구성 요소가 너무 많기 때문에 이러한 구성 요소 중 하나가 고장하면 전체 시스템이 중단될 수 있습니다.

정리

자동 시스템은 트레이딩의 적인 감정을 제거하는 데 아주 좋습니다.

특히 모든 정보를 읽을 시간이 없거나 벅차다고 느끼는 경우 적합합니다. 하지만, 트레이딩을 직접 수행하고 스스로 투자 아이디어를 찾는 것을 좋아하는 사람들에게는 쓸모 없을지도 모릅니다.  

그럼에도 불구하고, 지속 가능한 시스템 거래에서 성공하려면 신뢰할 수 있는 시스템을 만들도록 컴퓨터를 연구해야 합니다. 좋은 시스템을 구축하려면 많은 연습과 배움이 필요하지만, 잠재적인 이익과 만족이 상당한 동기부여가 됩니다.

Author: FBS Analyst Team

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