트레이딩에서 EMA를 사용하는 방법

이동 평균은 차트에서 보기 좋으라고 있는 다채로운 선이 아닙니다. 거래 전략 구사에 훌륭한 도구가 될 수 있습니다. 오늘은 지수이동평균(EMA)이라는 특정 이동평균의 새로운 측면을 배워보겠습니다.

트레이딩에서 지수이동평균(EMA)이란?

아시다시피 이동 평균에는 단순, 지수, 평활, 선형 가중 등 네 가지 유형이 있습니다. 이동 평균 간 주요 차이점은 계산에 사용된 데이터의 변동에 대한 민감도에 있습니다.

지수이동평균(EMA)은 최근 가격에 더 높은 가중치를 부여하지만 단순이동평균(SMA)은 모든 데이터에 동일한 가중치를 부여합니다. EMA는 이전 데이터보다 최근 데이터에 더 높은 비중을 두기 때문에 SMA보다 최신 시세 변동에 더 민감하게 반응합니다. 일부 트레이더들의 선택을 받는 이유도 바로 이러한 측면 때문입니다. 

단순 MA vs 지수 MA

지수이동평균(EMA)과 단순이동평균(SMA)은 모두 과거 데이터를 사용하여 자산 가격의 부드러운 추세선을 만드는 테크니컬 지표입니다. 두 이동 평균의 차이점은 EMA가 최근 가격에 더 높은 비중을 두는 반면 SMA는 모든 데이터에 동일한 가중치를 부여하기 때문에 EMA가 SMA보다 더 빠르게 변한다는 것입니다.

분석에 활용할 최적의 이동 평균은 전략에 따라 달라집니다. 그러나 이동 평균이 다른 지표보다 나은 점이 없다는 점을 유의하세요. 예를 들어, EMA를 이용하면 최근 가격 움직임을 보다 정확하게 표현하고 추세를 더 빨리 식별하는 데 도움이 되지만, SMA보다 단기 변동이 더 많이 발생하기도 합니다.

지수이동평균(EMA)의 계산법은?

EMA는 단순 MA를 계산하는 것보다 계산법이 복잡합니다. 먼저 단순 이동 평균을 계산해야 합니다.

SMA = 기간 주기 수/기간 수에 대한 종가 합계.

그 다음 지난 EMA에 대한 평활화/가중치 계수의 승수를 계산합니다.

승수 = 2/(주기 수+1)

마지막으로 현재 기간의 지수이동평균을 얻습니다.

현재 기간의 EMA = (종가 - 이전 기간의 EMA)*승수 + EMA(이전 기간)

처음 EMA를 계산하는 경우라면 지난 기간의 EMA로 SMA를 사용할 수 있습니다.

기술의 발전 덕분에 이동 평균을 직접 계산할 필요는 없습니다. 컴퓨터를 이용하면 되죠.

EMA의 설정 방법은?

MetaTrader 4와 MetaTrader 5의 차트에 지수이동평균을 적용하려면 삽입 – 지표 – 추세를 선택합니다. 그런 다음 “이동 평균” 버튼을 클릭하고 MA를 지수로 변경합니다.

또한 EMA의 기간, 종류, 색상도 선택할 수 있습니다.

경험 많은 트레이더들은 보통 종가에 따라 EMA를 계산합니다.

8일 및 20일 EMA는 데이 트레이더들에게 가장 널리 사용하는 기간인 반면, 50일 및 200일 EMA는 장기 투자자에게 더 적합합니다.

EMA를 이용한 트레이딩

EMA 리본 전략

트레이더들은 이동 평균 리본을 보는데, 이 리본들은 차트에 하나의 이동 평균이 아닌 다수의 이동 평균을 표시합니다. 복잡해 보이지만 EMA 리본은 차트 작성 앱에서 흔히 볼 수 있으며 간단하게 중단기 및 장기 추세 간의 동적인 관계를 시각화할 수 있습니다.

트레이더와 애널리스트는 전환점, 연속성, 과매수/과매도 조건을 식별하고, 지지 및 저항대를 정의하고, 추세의 강도를 측정하기 위해 이동 평균과 리본을 사용합니다.

이동 평균 리본을 구성하려면 시세 차트에 다양한 기간 길이의 이동 평균을 표시합니다. 일반적인 매개변수는 8개 이상의 이동 평균과 2 ~ 400주기 이동 평균 주기가 포함됩니다. 가장 인기 있는 EMA 리본은 20~55기간 EMA 8줄로 구성되어 있습니다.

모든 이동 평균이 차트에서 한 점으로 수렴할 때 추세 강도가 약화되고 반전을 나타낼 수 있습니다. 이동 평균이 부채꼴로 펼쳐져 있는 경우에는 반대 상황이 참이 되며, 이는 가격대가 다양하고 추세가 강세임을 시사합니다.

하락세에서는 단기 이동 평균이 장기 이동 평균 밑으로 교차합니다. 반대로 상승세에서는 단기 이동 평균이 장기 이동 평균의 위로 교차합니다.

이동 평균 리본은 해석하는 것이 쉽습니다. 이 인디케이터는 모든 이동 평균 선이 한 지점에서 교차할 때마다 매수 및 매도 신호를 제공합니다. 트레이더들은 단기 이동 평균이 장기 이동 평균을 밑에서 위로 교차할 때 매수하고 단기 이동 평균이 다른 모든 선을 위에서 교차할 때 매도하려고 합니다.

또한, 트레이더들은 EMA 리본을 지지 및 저항으로 사용합니다.

• 상승세에서 가격이 돌파하고 EMA 리본 밑에서 캔들이 마감되면 매도 신호입니다.
• 반대로, 하락세에서 가격이 돌파하고 EMA 리본 위에서 캔들이 마감되면 매수 신호입니다.

중요: 간편한 분석을 위해 리본 전체에서 이동 평균 유형을 일관되게 유지합니다. 지수이동평균 또는 단순 이동 평균만 사용합니다.

두 가지 EMA 전략

아래 나열된 전략은 스윙 트레이더에게 적합합니다. 짧은 차트 주기에서 두 개의 EMA를 사용하면 노이즈가 많이 발생할 수 있어 전략에 가장 적합하기 때문에 1시간 주기를 사용하는 것이 좋습니다.

롱 포지션 오픈 전략:

• 짧은 EMA가 긴 EMA를 위로 교차할 때까지 기다립니다.
• 다른 확인(핵심 가격대 돌파)을 기다립니다.
• 스톱로스는 지난 고저가 뒤에 배치합니다.
• 이동 평균의 방향을 추적합니다.
• 단기 EMA가 장기 EMA를 지나 밑으로 교차하거나 가격이 목표치에 도달한 후에 포지션을 청산합니다. 

그림을 보면 6월 15일 AUDUSD의 1시간 차트에 갈색 13기간 EMA와 주황색 21기간의 EMA를 적용했습니다. 주황색 선이 갈색 선을 위로 교차했을 때 시세가 상승하기 시작했습니다. 트레이더는 저항 수준인 최근 고점 돌파 후 롱 포지션에 진입합니다. 그런 다음 주황색 EMA가 갈색 EMA를 위에서 아래로 교차하면 포지션을 청산합니다.

반대로 주황색 선(단기 EMA)이 갈색 선(장기 EMA)을 아래로 교차하는 경우 이는 매도 신호를 의미할 수 있습니다. 단기 EMA가 장기 EMA를 위로 교차할 때 포지션을 청산해야 합니다.

EMA는 동적 지지 및 저항으로 사용할 수 있습니다.

이동 평균은 지지 및 저항 구역을 나타낼 수도 있습니다. 상승 EMA는 가격 움직임을 지지하는 경향이 있지만 하락 EMA는 가격 움직임에 저항을 제공하는 경향이 있습니다. 트레이더는 가격이 상승 EMA에 근접할 때 매수 거래를 넣고 하락 EMA에 근접할 때 매도해야 합니다. 이 전략의 경우, 1시간 25 EMA가 가장 적합합니다.

결론

선호되는 이동 평균의 수와 유형은 투자 전략과 기초 자산 또는 지수에 따라 크게 차이날 수 있습니다. 하지만 EMA는 다른 평균보다 뒤쳐진 최근 가격에 더 높은 비중을 두기 때문에 특히 널리 이용됩니다. EMA를 포함한 훌륭한 전략이 많이 있으며, EMA 리본은 진입점을 찾고 시장 반전을 멈추게 하기 위해 사용하는 가장 유용한 도구입니다.

Author: FBS Analyst Team

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