트레이딩에서 말하는 위험 보상 비율의 정의, 계산, 중요성

수익성이 높고 부유한 트레이더와 나쁜 트레이더를 나누는 기준은 무엇인가요? 혹자는 트레이딩 전략에 있다고 말하고 다른 이들은 사고방식과 거래심리에 있다고 말합니다. 맞는 말입니다. 하지만 그게 다가 아닙니다. 거래 루틴, 그중에서도 위험보상도 매우 중요하다고 볼 수 있습니다. 이 글을 통해 자세히 알아봅시다.

위험보상비율이란?

위험보상비율은 투자와 거래에서 예상되는 수익과 손실의 비율입니다. 이 비율을 사용하여 각 거래에서 위험 정도와 수익 정도를 정확하게 정의할 수 있습니다. 위험보상 비율은 진입점에서 스톱로스까지의 거리와 진입점에서 테이크 프로핏까지의 거리를 나누어 측정합니다

이 두 숫자 사이의 관계를 사용하면 트레이더들이 해당 거래의 가치를 가늠할 수 있습니다. 손실 가능성이 클수록 트레이더에게 좋지 않습니다. 누구나 연달아 손실을 낼 수 있기 때문입니다. 따라서 위험보상(R/R) 비율이 크면 막대한 손실이 발생합니다. 또한 R/R 비율은 모든 성공 거래 전략의 필수이며, R/R 비율을 알고 있어야 성공할 수 있습니다.

R/R 비율의 원리는?

위험보상 비율은 위험을 감수할 때마다 얼마나 많은 수익을 얻게 되는지를 측정합니다. 대부분의 애널리스트, 트레이더, 투자자들은 1:3 비율이 대체로 가장 좋다고 말합니다. FBS는 이에 동의하지 않는데 그 이유에 대해서는 나중에 설명하겠습니다. 현재로써는 1대 3 비율이 가장 널리 쓰인다고 간주합시다.

이 비율을 이용하면 1달러씩 위험을 감수할 때마다 3달러를 벌 수 있습니다. R/R 비율이 1.0보다 작으면(1:3 R/R 비율이 0.33이므로 1.0보다 작음) 1달러 이상의 수익을 올리게 됩니다. 위험/보상 비율을 더 잘 처리하려면 스톱로스 및 테이크 프로핏을 활용해야 합니다. 이렇게 하면, 과도한 위험이 발생하지 않으리라고 안심할 수 있습니다.

위험보상 비율의 중요성

성공 투자를 이루고 싶다면 위험/보상 비율이 가장 중요한 것 중 하나라고 해도 무방합니다. 이를 통해 손실과 이익을 계산하고, 당신이 시작하기 전에 다시 한 번 곱씹어 볼 기회를 얻을 수 있습니다. 거래할 때는 범용 R/R 비율에 의존하지 않는 것이 가장 좋습니다. 거래를 마치기 전에 특정 거래에서 감당할 수 있는 손실과 오늘 얼마나 많은 돈을 잃을 수 있는지를 결정해야 합니다.

가격 형성, 경제적 배경 또는 내적 감각으로 마음에 드는 거래 기회를 탐지하면 더 많은 위험을 감수하고 위험/보상 비율을 1:2, 1:1 또는 심지어 1:0.5로 잡을 수도 있습니다. 왜 트레이딩에 뛰어들었는지 이해하고 감정을 통제하기만 한다면 괜찮습니다. 또한 R/R 비율이 작을수록(1:3은 너무 작지 않지만 1:5는 비율이 작음) 수익 가능성이 감소합니다. 이러한 현상은 시장 변동성으로 인해 차트를 스톱로스로 이동한 다음 목표치로 반전할 수 있기 때문입니다. R/R 비율과 거래의 승률이 균형을 이루는 것을 알면 성공할 수 있습니다. 

모든 수익은 어느 정도의 위험을 수반합니다. 감정적인 결정을 내리면 사전에 결정한 재무 목표를 바꾸고 일관되지 않은 베팅을 할 수밖에 없기 때문에 지양하세요. 계산적 위험을 감수하기 위해서는 언제나 위험보상 비율이 필요합니다.

위험보상 비율 계산

위험/보상 비율을 계산하려면 위험과 보상을 모두 파악하는 것으로 시작합니다. 두 가지 모두 거래자가 직접 설정합니다.

리스크는 거래에서 잃을 수 있는 액수입니다. 단지 R/R 비율을 유지하기 위해 차트 임의의 지점에 스톱로스 주문을 배치하여 깊은 생각 없이 행동해서는 안됩니다. 스톱로스와 테이크프로핏 수준은 투자의 성공 확률을 정의하기 때문에 위험/보상 비율보다 훨씬 더 중요합니다.

보상은 거래가 테이크 프로핏 수준에 도달했을 때 받는 수익입니다. 위험과 마찬가지로, R/R 비율을 맞춘다고 테이크 프로핏을 설정해서는 안됩니다. 때로는 R/R 비율은 작지만 수익 확률이 높은 것이 좋습니다.

비율을 계산할 때 간편하게 사용할 수 있는 위험보상 비율 공식이 있습니다.

위험/보상비율(R/R 비율) = (진입점 – 스톱로스 지점) / (테이크 프로핏 지점 – 진입점)

예를 들어, 1800달러 진입점에서 XAUUSD를 매수한 후 스톱로스를 1750달러, 테이크 프로핏을 2000달러로 설정하는 경우 위험/보상 비율은 다음과 같습니다.

(1800 – 1750) / (2000 – 1800) = 50 / 200 = 1:4 (0.25)

또한 가격 포인트로도 R/R 비율을 계산할 수 있습니다. Meta Trader 4/5의 차트를 열고 마우스 휠을 누릅니다. 십자선이 나타나면 커서를 클릭하고 끌어서 손익 지점을 찾을 수 있습니다.

그 다음 커서를 아래로 이동하면 잠재 손실이 있습니다.

이 예시에서는 5,000 포인트 손실 가능성과 20,000 포인트 보상을 가지고 있습니다. 따라서 위험/위험 비율은4000 / 20000 = 1:4(0.25)입니다.

위험보상 비율의 예시

먼저, 마음에 드는 거래 기회를 포착합니다. 설명을 위해 XAUUSD(금) 차트를 사용하겠습니다. 우리는 RSI에서 차이를 발견했고 금 시세가 상승할 것이라고 판단했습니다. 따라서 거래를 개시하기 전에 스톱로스를 지정합니다. 어디에 둘까요? 일반적으로 지지선 밑에 배치해야 합니다. 하지만 보다 안전한 거래를 위해 더 멀리 설정하겠습니다. 적절한 지지선이 1,800달러이기 때문에 스톱로스는 1790달러 수준이 될 것입니다.

RSI로 거래하는 경우, 테이크 프로핏은 가장 가까운 저항선인 $1833에 가까워야 합니다. 만약을 위해 테이크 프로핏을 조금 더 가까이 두겠습니다. 결과가 화면에 표시됩니다.

그 다음 R/R 비율을 계산해야 합니다. 이 거래에서 위험/위험 비율은(1800 –1790) / (1830 – 1800) = 10/30 = 1:3 (0.33)입니다.

제대로 짜여진 거래입니다. 이제 포지션을 열고 목표가가 도달하기를 기다릴 수 있습니다.

좋은 위험보상 비율은?

대부분의 경우 1:3 R/R 비율이 가장 적합한 것으로 간주됩니다. 하지만 때때로 R/R 비율이 작으면 수익을 낼 가능성이 떨어지기 때문입니다. 따라서 위험/보상 비율을 1:1로 사용하는 경우 위험/보상 비율을 1:4로 사용하는 것보다 수익을 낼 가능성이 더 높습니다. 이는 시장 변동성과 무작위 변동으로 인해 가격이 테이크 프로핏 수준에 도달하기 전 스톱로스로 변동할 수 있기 때문입니다.

대부분의 경우 R/R 비율을 1:1.5와 1:3 사이로 유지합니다. 이렇게 하면, 두 가능성에서 최상의 결과를 달성할 수 있습니다. 거래에 도움이 되는 적절한 비율과 연속 손실로 엄청난 결과를 초래할 수 있는 부적절한 리스크가 바로 그것입니다.

결론

위험보상비율은 투자와 거래에서 예상되는 수익과 손실의 비율입니다. 비율이 1.0보다 크면 거래 수익보다 위험이 큽니다. 비율이 1.0보다 작으면 위험보다 수익이 큽니다. 적절히 활용하면 거래 실적을 빠르게 높일 수 있습니다. FBS와 성투하세요!

Author: FBS Analyst Team

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