트레이딩 퍼포먼스 메트릭

트레이더라면 최고의 결과를 내고 싶어 하죠. 그러나 선택받은 소수의 똑똑한 트레이더들만 실적 분석의 중요성을 알아차립니다. 무작위로 거래를 하고 그중 일부에서 수익을 올릴 수 있는데 좋은 데이터가 없으면 갈피를 못 잡을 것입니다. 트레이딩 퍼포먼스을 분석하는 것은 새로운 트레이딩 시스템을 시험 또는 개발할 때 특히 중요합니다. 이 문서에서는 트레이딩 활동을 면밀히 분석하는 트레이딩 퍼포먼스의 핵심 메트릭을 알아보고 완벽한 트레이딩 접근법을 세우는 팁을 알려드립니다.

트레이딩 퍼포먼스란? 

도입부에서 눈치챘을 수도 있지만 “트레이딩 퍼포먼스”는 트레이더의 실적을 평가하는 방법을 나타냅니다. 트레이더는 다양한 메트릭을 사용해 적절히 평가하고 훌륭한 결론을 내릴 수 있습니다.

이러한 메트릭의 예시가 자본수익(ROC)입니다. 수익 총액을 투자금으로 나눠 산출합니다. 예를 들어 1,000달러 입금하고 특정 기간 200달러 수익을 올리면 수익률은 20%가 됩니다.

수익 말고도 다른 요소를 통해 트레이딩 실적을 평가할 수 있습니다. 다음 단락에서는 가장 널리 쓰이는 기법을 알아보겠습니다.

트레이딩 퍼포먼스 메트릭

트레이딩 퍼포먼스는 다양한 방법으로 가늠할 수 있습니다. 예를 들어 Microsoft Excel, 입금 나열, 주문당 랏 사이즈, 스프레드, 테이크 프로핏 및 스톱로스 등을 사용할 수 있습니다. 이 데이터에 따라 자동으로 평균 손익 목표가 등을 포함해 퍼포먼스 분석의 주요 메트릭을 계산합니다. MetaTrader 4 또는 5로 거래하면 자체 제공하는 도구를 사용할 수 있습니다.

MT로 퍼포먼스 보고서 만들기 

MetaTrader에서 트레이딩 퍼포먼스를 보고 싶으면 도구함 창에서 “내역” 바를 여세요.

우선 차트를 우클릭하고 분석하고 싶은 기간을 선택합니다.

한 달을 선택하겠습니다. 그 다음 “보고서”를 클릭하고 HTML 또는 XML로 저장합니다. HTML로 저장하면 아무 브라우저로 열 수 있습니다.

MetaTrader는 다음과 같은 보고서를 생성합니다.

차트 아래에서 MetaTrader는 편리한 트레이딩 통계를 제공합니다.

메트릭의 의미가 무엇인지 살펴봅시다!

우선 총 수익과 순수익의 차이를 알아야 합니다. 총 수익은 지출 전 수익인 반면 순수익은 모든 비용을 제한 수익입니다. 외환투자에서 비용은 스왑 비용과 브로커에 지불하는 수수료 등이 있습니다.

수익 요소는 손실 대비 수익을 보여줍니다. 예를 들어 위의 사례에서 다섯 번 거래합니다. 그중 4번의 거래에서 $0.13, $14.18, $59.6, $3.28의 수익을 올렸습니다. 반면 한 거래에서는 $0.6달러를 잃었습니다. 수익 포지션의 총 가치에서 스왑을 빼고 그 값을 손익 포지션 총 가치로 나누면 공식은 다음과 같습니다.

((0.13+14.18+59.6+3.28)-4.16)/0.6=121.72

수익이 손실보다 121.7배 높다는 뜻입니다. 매우 높은 수치이죠. 전략을 시험하는 경우 수익 요소가 1.75에서 4 사이로 만드는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 전략의 신뢰성이 낮습니다.

절대적 드로우다운 은 개시 증거금과 증거금 수준 밑으로 떨어진 트레이딩 계좌의 최저점 간의 차이입니다. 예를 들어 1,000달러를 입금한 뒤 계좌가 2,000달러에 도달한 다음 800달러로 가치가 떨어지면 절대적 드로우다운은 200달러입니다($1000-$800=$200). 이 수치는 개시 증거금과 비교한 최고 손실을 나타냅니다.

최대 드로우다운은 계좌의 최고 가치와 최저 가치를 뺀 값입니다. 절대적 드로우다운의 정의에서 든 예시를 그대로 최대 드로우다운에 투입해 보면 1,200달러($2000-$800)가 됩니다.

상대적 드로우다운은 자산의 최대 하락폭을 퍼센티지로 나타낸 것입니다. 최대 드로우다운에 최대 자산 가치를 나누고 여기에 100%를 곱한 값으로 계산합니다. 예시에 대입해 보면 상대적 드로우다운은 60%가 됩니다.

세 메트릭 모두 계좌 리스크를 알려줘 매우 중요합니다. 드로우다운 퀄리티는 거래 계좌에 기반합니다. 계좌 사이즈가 크면 5~6%가 정상이며 6% 미만을 유지해야 합니다. 계좌 사이즈가 작으면 15~20%가 정상이며 20%를 초과한 값은 리스크가 높다고 볼 수 있습니다.

드로우다운 계산에 따라 회복 요소를 확인할 수 있습니다. 회복 요소는 순수익 절대값을 최대 드로우다운으로 나눠 계산합니다. 예를 들어 순수익이 72.43이고 최대 드로우다운이 0.6%이면 회복 요소는 다음과 같습니다.

72.43/0.6=120.72.

회복 요소는 일반적으로 1보다 큽니다. 트레이더에 따라 회복 요소가 높을수록 드로우다운에서 거래가 빠르게 회복합니다.

보고서의 다른 요소로는 샤프 지수가 있습니다. 노벨상 수상자인 윌리엄 F. 샤프가 개발한 지수입니다. 샤프 지수를 이용하면 리스크와 비교한 투자 수익을 파악할 수 있습니다. 지수가 높을수록 리스크 대비 투자 수익이 높습니다. 보통, 트레이더는 샤프 지수가 1 이상인 것을 선호합니다. 지수가 1 미만이면 트레이더는 예상 수익과 비교했을 때 리스크가 지나치게 크다는 뜻입니다. 샤프 지수의 기본 공식은 다음과 같습니다.

샤프 지수 = (포트폴리오 수익 – 무위험률) / 포트폴리오 초과 수익의 표준편차.

 MetaTrader에서 샤프 지수는 평균 수익 대 표준 편차로 계산됩니다.

샤프 지수와 매우 유사하나 일부 차이가 있는 소르티노 지수도 있습니다. 소르티노 지수는 투자의 총 변동성을 고려하지 않습니다. 샤프 지수 외에도 하락 변동성에 초점을 맞춥니다. 투자의 평균 수익과 무위험률 간의 차이로 계산합니다. 결과는 마이너스 수익의 표준편차로 나눕니다. 지수가 높으면 하락 리스크의 각 단위마다 높은 수익을 받을 수 있습니다.

샤프 지수와 소르티노 외에 드로우다운을 리스크 지수로 사용하는 칼마 지수도 있습니다.

기타 퍼포먼스 메트릭

MetaTrader 보고서에 나열된 메트릭 외에 퍼포먼스 분석에 사용되는 다양한 지표가 있습니다. 자세히 살펴봅시다.

2% 메서드

정확히 말해 메트릭은 아니라 리스크 관리 규칙입니다. 거래당 감당할 의향이 있는 리스크를 선택하고 이를 초과해서는 안 됩니다. 2% 수치는 트레이더들이 일반적으로 선택하는 값입니다. 이를 통해 예기치 못한 드로우다운을 피할 수 있습니다.

포인트/핍 측정

이 메서드를 사용하면 거래당 리스크를 취하는 포인트 또는 핍 수에 초점을 맞춥니다. 그러나 전문가들은 리스크의 %를 중요 시 해 이 방법을 권장하지 않습니다.

위험보상률

외환투자 고전에서는 1:3 위험 보상 비율을 권장하는 것이 일반적입니다. 즉, 특정 거래의 보상은 리스크보다 3배 높아야 합니다.

손익 비율

손실을 낸 거래와 비교해 얼마나 수익을 내는지 나타냅니다. 예를 들어 10번 거래 중 6번 수익을 내면 손익 비율이 60%입니다. 실력 있는 트레이더도 수익 비율이 50%가 안 되는 경우가 있습니다. 이는 성공한 거래에서 올린 수익이 손실 거래의 손실을 능가하여 발생할 수 있습니다.

정리

이 문서를 읽고 난 뒤에는 MetaTrader에서 거래 분석을 찾아 관련 메트릭을 이용할 수 있게 됩니다. 퍼포먼스 분석의 이 같은 요소는 전략을 직접 또는 백테스터와 함께 시험하는 데 유용합니다. 트레이딩봇을 코딩하는 경우 드로우다운 분석과 수익 요소가 핵심입니다.

Author: FBS Analyst Team

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