추세 추종 거래 전략 가이드: 정의와 추세 추종 전략 세우는 법

만약 거래에 익숙하면, 추세를 잘 아실 것입니다. 추세는 시세 방향을 보여줍니다. 상하락 또는 일직선일 수 있습니다. 트레이더가 추세를 정의하는 방법을 이해한다면 포지션을 개설하는 데 문제가 거의 없을 것입니다. 트레이더는 성공적인 거래의 가능성을 높이기 위해 추세에 편승하는 명확한 전략을 가질 필요가 있습니다. 이 글에서는 가장 인기 있는 추세 거래 팁을 살펴보고 흥미롭고 간단한 추세 전략 몇 가지를 알아보겠습니다.

추세 추종 거래 전략이란?

효과적인 추세 거래 전략을 구축하려면 추세로 거래하는 방법을 알아야 합니다. 외환에서의 추세 트레이딩은 장기간 한 방향으로 움직이는 가격을 활용하는 거래 스타일입니다. 추세장에서 거래할 때는 매우 신중해야 하며 예정된 반전 조짐에 주의를 기울여야 합니다. 반전은 전략을 망칠 가능성이 높습니다. 역대 최고의 추세 트레이더 중 한 명인 조지 소로스는 거래 전략을 따르는 추세를 통해 시장의 분위기 변화를 예측하는 데 도움을 받았습니다.

추세 추종 전략의 이점

추세 추종 거래는 다른 거래 스타일보다 여러 가지 장점이 있습니다. 이 접근 방식을 사용하는 주요 장점은?

• 추세 거래는 더 큰 이득으로 이어질 수 있습니다. 추세를 따르면, 오랫동안 수익을 내는 포지션을 유지할 수 있습니다. 따라서 거래 수익을 최대화할 수 있습니다. 추세 추종자들은 추세 강도에 따라 표준 위험 보상 비율인 1:3에서 1:4 이상으로 조정할 수 있습니다.
• 추세 거래는 거래 비용이 낮습니다. 스캘핑과 달리 추세 거래는 수십 개의 포지션을 열 필요가 없습니다. 이렇게 하면 거래 수수료와 스프레드를 지불하지 않아도 되기 때문에 비용을 절약할 수 있습니다.
• 추세 거래는 시간을 절약합니다. 평균적으로 추세를 거래할 때 차트를 모니터링하고 포트폴리오를 확인하는 데 1-2시간이 걸립니다. 추세가 강세를 보일 경우 거래는 며칠이나 몇 주 동안 진행될 수 있습니다. 결과적으로, 다른 활동을 위한 여유가 생깁니다.

추세 추종은 주식에도 적용할 수 있나요?

주식, 원자재, 외환 시장에서 추세 전략을 다루려면 모든 시장에 대해 동일한 테크니컬 분석 규칙이 필요합니다. 추세는 모든 차트에서 나타나므로 원하는 상품에서 추세 추종 전략을 시도할 수 있습니다.  

유명한 추세 트레이더로 누가 있을까요?

성공적인 추세 트레이더는 추세 거래 기술, 전략, 시장 구조에 대한 지식을 통해 수십억 달러를 벌어들였습니다. 앞서 이미 조지 소로스를 유명한 추세 트레이딩 접근법 구사자로 소개했습니다. 하지만, 소로스가 끝이 아닙니다.

추세 거래의 거물 중 한 명은 에드 세이코타입니다. 그는 Jack Schwager가 "Market Wizards"에서 인터뷰한 트레이더 중 한 명입니다. 수중에 5천 달러만 가지고, 그는 12년 동안 1,500만 달러의 수익을 창출했습니다.

추세 트레이딩으로 유명한 사람으로 윈튼 캐피털의 CEO인 데이비드 하딩도 있습니다. 하딩이 운영하는 추세 추종 펀드는 자산 가치가 300억 달러를 넘습니다.

마지막으로, "주식 트레이더의 추억"이라는 책을 쓴 제시 리버모어에 대해 들어봤을 것입니다. 혹자는 그를 추세 추종 방법론의 아버지라고 부릅니다. 1929년 자산 가치가 무려 1억 달러였죠. 오늘날의 돈으로 환산하면 약 15억 달러(한화 약 2조 원)에 달합니다. 그의 시장 감각은 매우 뛰어나 지금까지도 많은 트레이더들에게 영감을 주고 있습니다.

이렇게 뛰어난 실력으로 막대한 부를 창출한 전설적인 투자자들이 많습니다. 이제 다음 차례는 바로 당신이 될 수도 있습니다.

추세 추종 전략을 구성하는 방법은?

추세 추종 전략의는 첫 번째 단계는 바로 추세를 결정하는 것입니다. 수동으로 또는 인디케이터를 사용하여 추세를 판별할 수 있습니다.

거래 경험이 있는 사람들은 즉시 추세를 식별할 수 있습니다! 가장 쉬운 방법은 고저점을 연결하는 것입니다. 차트에서 두 개 이상의 점을 연결합니다. 고저점이 상승 갱신될 경우, 상승세라고 판단할 수 있습니다. 반대로, 고저점이 하락 갱신될 경우, 하방 압력에 직면하게 되고, 이는 하락세로 이어질 수 있습니다.

위 사진에서는 일일 차트의 EURUSD 고저점을 연결한 후에 뚜렷한 하락세를 확인할 수 있었습니다. 시세가 고저점을 하락 갱신합니다. 게다가, 시세는 소위 말하는 하락 채널에서 움직이고 있습니다. 채널이란 두 대각선 사이에서 균형을 이루면서 가격의 상하단이 정해지는 것입니다. 가격은 약 9개월간 동일한 채널 내에서 움직이고 있습니다. 따라서 하락세가 강한 것으로 보입니다.

이동평균을 이용한 추세 추종 전략

대부분의 추세 트레이더는 가격 차트를 그냥 사용하는 것보다 추세 추종 시스템을 구축하는 것을 선호합니다. 이러한 복잡한 설정에는 차트 상의 테크니컬 지표 구현이 필요합니다. 이에 도움이 될 수 있는 추세 지표가 몇 가지 있습니다. 가장 인기 있는 것은 바로 이동 평균입니다. 종류로는 단순, 지수, 선형 가중 및 평활 이동 평균이 있습니다. 각각 서로 다른 수학 기능을 사용합니다.

단순 이동평균(MA)은 그중에서도 가장 인기 있는 이동 평균 유형입니다. 이는 사용하는 기간의 평균가를 보여줍니다.

지수 이동평균 및 선형 가중 이동평균은 계수가 높은 최신 가격을 계산합니다. 신호를 더 빨리 제공하는 경향이 있습니다. 하지만, 그들은 뒤떨어지는 정보를 제공할 수도 있으니 조심하세요!  

평활 이동평균은 단순 이동평균을 기반으로 합니다. 가격 변동을 가장 많이 해소해 주죠.

추세를 식별하는 데 가장 좋은 이동 평균은 단순 및 평활 이동 평균입니다. 추세 분석에는 다양한 이동평균 기간을 설정할 수 있습니다. 일반적으로 200주기 단순 이동 평균을 사용합니다. 시장의 방향적 편향을 보여줍니다. 200주기의 단순 이동 평균으로 추세 거래 전략에 대한 고전적인 해석을 간단하게 내릴 수 있습니다. 가격이 이동 평균보다 높은 자리를 유지하면 상승 모멘텀을 나타냅니다. 이 경우 롱 포지션을 고려해야 합니다. 반대로, 가격이 200 기간 SMA 이하로 떨어지면, 틀림없이 하락세에 직면하게 될 것입니다.

위 EURUSD의 일일 차트를 보면 이동평균을 상회할 때 가격이 고저점을 상승 갱신하고 있음을 알 수 있습니다. 반대로 시세가 이동 평균보다 낮을 때 고저점이 하락 갱신됩니다.

트렌드 강도 인디케이터

추세를 다루는 데 있어 강력한 도움이 되는 또 다른 지표가 있습니다. 바로 M.H. 피(Pee)가 시장의 추세 강도를 측정하기 위해 개발한 TTI(추세 강도 지수)입니다. 이 지표는 이전 30일 동안의 가격 비율이 오늘날의 60일 이동 평균보다 높거나 낮은지 비교합니다.

오늘 60일 MA와 매일의 편차를 사용합니다. 편차는 종가와 평균의 차이로 계사합니다. 위쪽 편차는 양의 값을, 아래쪽 편차는 음의 값을 제공합니다. TII의 공식은 다음과 같습니다.

추세 강도 지수(TII) = (총 상승 / (총 상승 + 총 하강)) × 100

추세 강도 지수는 0과 100 사이 값을 가집니다. TII 값이 50보다 작으면 약세입니다. 20에 가깝게 움직일 때는 하락세가 강합니다. 반대로 TII 값이 50을 넘으면 강세입니다. 지표가 80에 가까우면 상승세가 강합니다. MQL5 공식 웹사이트에서 Metatrader 5의 추세 강도 지수를 다운로드할 수 있습니다.

위 차트는 가격 상승 시 TTI가 80을 넘었다는 것을 보여줍니다. 가격이 최저점을 기록했을 때, TII 지표는 20선 아래로 떨어졌습니다. TTI는 정확해 보이지만 실제로는 뒤떨어지는 지표라는 것을 알 수 있습니다. 초록색 직사각형의 오른쪽 테두리를 보면 알 수 있습니다. 가격이 하락세로 반전했지만 이 지표는 여전히 강한 상승세를 보이고 있습니다. 따라서 시그널 공급자가 아닌 추세를 발견하는 보조 도구로 사용할 수 있습니다.

추세선 및 차트 패턴

차트 패턴은 테크니컬 분석 및 추세 거래에서 중요한 역할을 합니다. 추세 거래자가 차트 패턴을 사용한 경험이 있는 경우, 추세 반전 또는 지속을 예측하는 데 유용하게 이용할 수 있습니다. 일부는 차트 패턴에 전체 추세 거래 시스템 규칙을 구축합니다. 그 중에서 가장 인기 있는 것을 알아봅시다.

헤드 앤 숄더 패턴

헤드 앤 숄더 패턴은 주로 상승세의 마지막에 형성됩니다. 이 패턴은 헤드(두 번째 고점으로 나타나는 최고점)와 두 개의 숄더(상대적으로 낮은 고점), 그리고 패턴의 최저점을 연결하며 지지선으로 작용하는 넥라인으로 이루어져 있습니다. 넥라인은 수평일 수도 있고 위/아래 경사일 수도 있습니다. 두 번째 숄더를 형성한 후 넥라인 아래로 시세가 떨어지면 패턴이 확인되며, 하락세의 시작을 확인할 수 있습니다. 이 패턴은 추세 트레이더들이 롱 엔트리를 끝내고 새로운 하락세에 대비하는 데 도움이 됩니다.

 또는 하향세 끝에 나타나 상승세의 시작을 알리는 역방향 헤드 앤 숄더 패턴이 있습니다.

이중천장 및 바닥 패턴

이중천장 패턴은 가격대가 비슷하거 가까운 거리에 위치한 연속된 고점 두 개로 구성됩니다. 이 패턴은 추세가 상승에서 하락으로 변경됨을 나타냅니다. 헤드 앤 숄더 패턴과 마찬가지로 이 패턴의 가장 낮은 부분을 통해 넥라인을 그릴 수 있습니다.

또한 상승 반전 가능성을 나타내는 이중 바닥 패턴도 있습니다.

강세를 확인하려는 거래자에게 연속 차트 패턴이 매우 유용합니다. 여기에는 삼각형, 깃발, 페넌트, 쐐기, 직사각형 등이 있습니다. 삼각형과 깃발은 매우 쉽게 찾을 수 있습니다.

삼각형

삼각형 패턴에는 상승, 하단, 대칭 등 세 가지 유형이 있습니다. 상승 패턴에는 상승세가 지속될 가능성이 높습니다. 하락 패턴의 경우 하락세에 대비해야 합니다. 대칭 삼각형의 경우, 횡보장을 나타냅니다.

위의 그림은 대칭 삼각형 패턴의 예를 나타냅니다. 하락한 고점 위와 상승한 저점 아래에 진입 주문을 넣으면 적절한 타이밍을 잡을 수 있습니다. 둘 중 하나에 문제가 생기면 대체 주문을 취소합니다.

깃발

깃발 패턴은 통합 단계가 상당한 가격을 이동한 후에 형성됩니다. 깃발 패턴은 두 개의 평행한 선과 깃대로 구성되어 있습니다. 상승세에는 강세 깃발이 나타납니다(아래 그림 참조). 반대로, 약세 깃발은 하락세가 지속됨을 나타냅니다.

위 그림에서 볼 수 있듯이, 강세 깃발은 추가적인 강세 모멘텀을 확인해 줍니다. 만약 차트에서 이를 발견하면 롱 포지션을 유지해야 합니다.

차트 패턴을 알면 추세 내에서 거래하는 데 도움이 되지만, 최상의 추세 거래 설정은 거래 전략의 일부로 이루어집니다. 이제 올바른 추세 전략과 거래하는 방법을 알아봅시다!

거래 전략 가이드

많은 추세 거래 전략이 있지만, 엄격한 진입 규칙을 가진 것은 많지 않습니다. 일부는 "싸게 사서 비싸게 판다"고 말하고, 다른 사람들은 한 가지 지표(예: RSI)만 가지고 있으며 스톱로스를 요구하지 않습니다.

이 글에서는 간편한 진입 규칙과 적절한 리스크 관리를 통해 효율적인 전략의 예시를 소개합니다. 자세히 살펴봅시다!

거래 전략 구축

거래 자산: 상관없음.

차트 주기: 일일 또는 4시간.

인디케이터: 200, 20, 50주기 단순 이동 평균, 평균진폭

롱 엔트리 규칙:

1. 일반적인 추세를 확인합니다. 롱 엔트리를 위해서는 200주기 SMA 위에서 가격을 봐야 합니다.
2. 가격이 20 이동 평균과 50 이동 평균 사이의 동적 지지를 두 번 시험할 때까지 기다립니다.
3. 테스트 후 다음 강세 캔들의 종가에서 진입합니다.
4. 스톱로스를 평균진폭의 2배로 계산하고 진입 레벨에서 이 값을 뺍니다.
5. 가격이 50 기간 SMA 밑으로 떨어지면 거래를 청산합니다.

예를 들어 보겠습니다. EURUSD 4시간 차트에서, 시세가 200 주기의 SMA(갈색선) 위에서 움직였습니다. 따라서, 가격은 상승세 내에서 움직였습니다. 20주기 SMA(빨간 선)에 세 번째로 도달한 후, 롱 포지션을 고려했습니다. 20주기 SMA를 터치한 후 첫 번째 캔들은 상승 마감했습니다. 1.2847에 위치한 캔들의 종가에 “매수” 주문을 넣었습니다. 그 후, 스톱로스 거리를 엔트리 레벨 – 2*ATR로 계산했습니다.

진입가 = 1.2847

ATR = 0.0024

스톱로스 = 1.2847-0.0048=1.2799

가격이 50주기 SMA(노란색 선) 아래로 떨어지면 1.3250에서 거래를 마칩니다. 4,030포인트 수익을 벌었습니다.

숏 엔트리 규칙:

1. 일반적인 추세를 확인합니다. 숏 엔트리를 위해서는 200주기 SMA 아래에서 가격을 봐야 합니다.
2. 가격이 20 이동 평균과 50 이동 평균 사이의 동적 저항을 두 번 시험할 때까지 기다립니다.
3. 테스트 후 다음 약세 캔들의 종가에서 진입합니다.
4. 스톱로스를 평균진폭의 2배로 계산하고 진입 레벨에서 이 값을 더합니다.
5. 가격이 50 기간 SMA를 위로 교차하면 거래를 청산합니다.

동일한 EURUSD 차트에서, 시세가 200 주기의 SMA(갈색선) 밑에서 움직였습니다. 20주기 SMA(빨간선)을 고점에서 세 번 터치한 후 1.5387에 위치한 음봉의 종가에서 매도 주문을 넣었습니다. 스톱로스는 1.5387+2*0.00468=1.5481입니다.

가격이 50주기 SMA(노란색 선) 위를 돌파하면 1.4841에서 거래를 마칩니다. 5,460포인트 수익을 벌었습니다.

결론

거래 추종 전략은 좋은 결과를 가져올 수 있는 방법입니다. 시장 추세를 따라가고 제대로 이용할 줄 알면 실망하지 않을 것입니다. 여러분도 추세 추종의 백만장자가 될지 누가 아나요?

Author: FBS Analyst Team

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