2023-05-03 • 업데이트됨

컴퓨터를 이용한 트레이딩 자동화, 알고리즘 트레이딩

기계 학습과 인공지능이 화두인 이 시대에 트레이딩도 기술 열풍을 피할 수 없습니다. 그렇게 탄생한 것이 바로 알고리즘 트레이딩(자동화 트레이딩)입니다. 사전에 코딩된 알고리즘을 따라 트레이딩을 운용하는 시스템이죠. 이를 통해 인간의 능력으로는 불가능한 시장 변동에 즉각 반응하고 보다 체계적인 접근법을 현실화할 수 있습니다. 그리고 무엇보다 트레이딩에 장애가 되는 감정을 제거한다는 장점이 있습니다.

알고리즘 트레이딩의 장점

최적가에 거래 체결
실수 없이 즉시 거래 구현
다수의 시장 조건을 자동으로 검사
인간의 실수와 심리적 오류 감소
과거 데이터를 사용해 알고리즘 트레이딩 전략 백테스트 가능

알고리즘 트레이딩의 단점

미리 프로그래밍되지 않는 상황에서는 대응할 수 없습니다.

보다시피 알고리즘 트레이딩은 빠르게 변모하는 시장 환경에 적응할 수 있는 현대적이면서 신속하고 간단한 트레이딩 방법입니다.

알고리즘 트레이딩은 누가 사용할까?

알고리즘는 여러 투자 활동과 트레이딩에 적용할 수 있습니다. 대표적으로 연기금, 보험사 같은 중장기 투자자가 널리 활용합니다. 이들은 알고리즘 트레이딩으로 주식을 대량매매합니다. 예를 들어 가격 급등을 일으키지 않고 5분이나 1시간 단위로 주식을 대량으로 매수할 수 있습니다. 대기업이 대량 거래로 시장에 큰 영향을 일으키지 않고 거래하는 것이 가능합니다. 브로커, 투기, 차익거래 트레이더 등도 알고리즘 외환 트레이딩을 적극 활용합니다. 추세 트레이더이면 간편하게 사전에 거래 규칙을 코딩할 수 있습니다. 나머지는 컴퓨터가 자동으로 처리합니다.

알고리즘 트레이딩 간단히 만들어 보기

투자 경험이 풍부하면 간단하게 트레이딩 알고리즘을 만들 수 있습니다. 구현하려는 전략만 결정하면 됩니다.

예를 들어 금 스캘핑 전략을 사용해 금을 매수하려면 다음과 같이 간단한 코딩을 짤 수 있습니다.

윌리엄스 퍼센트 범위: 패스트(9)와 슬로우(54)가 -30을 넘으면 금 0.01랏 매수.

윌리엄스 퍼센트 범위: 패스트(54)와 슬로우(30)가 모두 -30 밑으로 떨어지면 포지션 청산.

금값이 5핍 떨어지면 포지션 청산.

물론 실제로는 이보다 훨씬 더 복잡한 모습입니다. 그러나 알고리즘 작성법을 배우면 트레이딩을 편하게 자동 처리할 수 있습니다.

알고리즘 트레이딩을 시작하는 법

파이썬, 매트랩, 자바, C++ 중 하나를 할 줄 알면 직접 알고리즘을 개발할 수 있습니다. MetaTrader 4 또는 MetaTrader 5를 이용하는 FBS 회원님들은 MQL에 기반한 알고리즘을 사용할 수 있습니다. MT는 엑스퍼트(EA)라고 불리는 트레이딩봇을 통해 트레이딩을 자동화할 수 있습니다. 트레이딩봇은 종목 시세를 분석하고 트레이딩을 체결할 수 있습니다. 프로그래밍을 할 줄 알면 MQL을 이용해 직접 봇을 개발할 수 있습니다.

무료 봇을 시험하거나 새로운 봇 개발을 연습하고 싶으면 MetaTrader 터미널의 코드 베이스를 이용하세요. MT 커뮤니티가 개발한 인디케이터와 봇 소스를 이용할 수 있습니다.

또는 MT 마켓에 접속해 유료 또는 무료 버전의 커스텀 EA, 인디케이터 등을 이용해도 좋습니다.

사전 개발된 EA(Expert Advisor)를 이용하는 경우를 살펴봅시다. 스크린샷처럼 이용해도 좋습니다.

마켓에서 EA를 다운로드한 다음 바로 차트에 구현할 수 있습니다. 입력값은 사전 설정되어 있는데 원하면 이를 변경할 수도 있습니다.

MetaTrader를 이용하면 MQL 실력을 테스트하고 기존 EA를 바탕으로 나만의 EA를 개발할 수 있습니다. 이를 위해서는 네비게이터 창에서 EA를 클릭하고 “메타에디터에서 만들기(Create in MetaEditor)”를 클릭합니다. 메타에디터는 MQL 코드를 작성 및 읽을 수 있는 프로그램입니다.

모든 설정을 완료하면 역대 시세 정보를 바탕으로 EA를 백테스트할 수 있습니다. “테스트”를 클릭하여(위 그림) “전략 테스터(Strategy Tester)”를 실행합니다. 우선 통화쌍과 기간, 입금액, 레버리지를 설정합니다. 그 다음 “전략 테스터” 우측에서 “시작” 버튼을 클릭합니다. 그러면 나의 알고리즘이 시각화된 창이 열립니다.

알고리즘이 분석을 마칠 때까지 기다리거나 "건너뛰기(Skip to)"를 눌러 특정 시간대로 이동할 수 있습니다. 이를 통해 테스트 최종 결과를 확인합니다(아래 그림 참조). 예시를 보면 스캘핑 EA로 한 달 내 110.64달러 수익을 낼 수 있다는 결론이 도출되었습니다. 나쁘지 않죠?