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2021-04-19 • 업데이트됨

컴퓨터를 이용한 트레이딩 자동화, 알고리즘 트레이딩

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기계 학습과 인공지능이 화두인 이 시대에 트레이딩도 기술 열풍을 피할 수 없습니다. 그렇게 탄생한 것이 바로 알고리즘 트레이딩(자동화 트레이딩)입니다. 사전에 코딩된 알고리즘을 따라 트레이딩을 운용하는 시스템이죠. 이를 통해 인간의 능력으로는 불가능한 시장 변동에 즉각 반응하고 보다 체계적인 접근법을 현실화할 수 있습니다. 그리고 무엇보다 트레이딩에 장애가 되는 감정을 제거한다는 장점이 있습니다.

알고리즘 트레이딩의 장점

  • 최적가에 거래 체결
  • 실수 없이 즉시 거래 구현
  • 다수의 시장 조건을 자동으로 검사
  • 인간의 실수와 심리적 오류 감소
  • 과거 데이터를 사용해 알고리즘 트레이딩 전략 백테스트 가능

알고리즘 트레이딩의 단점

미리 프로그래밍되지 않는 상황에서는 대응할 수 없습니다.

보다시피 알고리즘 트레이딩은 빠르게 변모하는 시장 환경에 적응할 수 있는 현대적이면서 신속하고 간단한 트레이딩 방법입니다.

알고리즘 트레이딩은 누가 사용할까?

알고리즘는 여러 투자 활동과 트레이딩에 적용할 수 있습니다. 대표적으로 연기금, 보험사 같은 중장기 투자자가 널리 활용합니다. 이들은 알고리즘 트레이딩으로 주식을 대량매매합니다. 예를 들어 가격 급등을 일으키지 않고 5분이나 1시간 단위로 주식을 대량으로 매수할 수 있습니다.  대기업이 대량 거래로 시장에 큰 영향을 일으키지 않고 거래하는 것이 가능합니다. 브로커, 투기, 차익거래 트레이더 등도 알고리즘 외환 트레이딩을 적극 활용합니다. 추세 트레이더이면 간편하게 사전에 거래 규칙을 코딩할 수 있습니다. 나머지는 컴퓨터가 자동으로 처리합니다.

알고리즘 트레이딩 간단히 만들어 보기

투자 경험이 풍부하면 간단하게 트레이딩 알고리즘을 만들 수 있습니다. 구현하려는 전략만 결정하면 됩니다.

예를 들어 금 스캘핑 전략을 사용해 금을 매수하려면 다음과 같이 간단한 코딩을 짤 수 있습니다.

윌리엄스 퍼센트 범위: 패스트(9)와 슬로우(54)가 -30을 넘으면 금 0.01랏 매수.

윌리엄스 퍼센트 범위: 패스트(54)와 슬로우(30)가 모두 -30 밑으로 떨어지면 포지션 청산.

 금값이 5핍 떨어지면 포지션 청산.

물론 실제로는 이보다 훨씬 더 복잡한 모습입니다. 그러나 알고리즘 작성법을 배우면 트레이딩을 편하게 자동 처리할 수 있습니다.

알고리즘 트레이딩을 시작하는 법

파이썬, 매트랩, 자바, C++ 중 하나를 할 줄 알면 직접 알고리즘을 개발할 수 있습니다. MetaTrader 4 또는 MetaTrader 5를 이용하는 FBS 회원님들은 MQL에 기반한 알고리즘을 사용할 수 있습니다. MT는 엑스퍼트(EA)라고 불리는 트레이딩봇을 통해 트레이딩을 자동화할 수 있습니다. 트레이딩봇은 종목 시세를 분석하고 트레이딩을 체결할 수 있습니다. 프로그래밍을 할 줄 알면 MQL을 이용해 직접 봇을 개발할 수 있습니다.

무료 봇을 시험하거나 새로운 봇 개발을 연습하고 싶으면 MetaTrader 터미널의 코드 베이스를 이용하세요. MT 커뮤니티가 개발한 인디케이터와 봇 소스를 이용할 수 있습니다.

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또는 MT 마켓에 접속해 유료 또는 무료 버전의 커스텀 EA, 인디케이터 등을 이용해도 좋습니다.

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사전 개발된 EA(Expert Advisor)를 이용하는 경우를 살펴봅시다. 스크린샷처럼 이용해도 좋습니다.

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마켓에서 EA를 다운로드한 다음 바로 차트에 구현할 수 있습니다. 입력값은 사전 설정되어 있는데 원하면 이를 변경할 수도 있습니다.

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MetaTrader를 이용하면 MQL 실력을 테스트하고 기존 EA를 바탕으로 나만의 EA를 개발할 수 있습니다. 이를 위해서는 네비게이터 창에서 EA를 클릭하고 “메타에디터에서 만들기(Create in MetaEditor)”를 클릭합니다. 메타에디터는 MQL 코드를 작성 및 읽을 수 있는 프로그램입니다.

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모든 설정을 완료하면 역대 시세 정보를 바탕으로 EA를 백테스트할 수 있습니다. “테스트”를 클릭하여(위 그림) “전략 테스터(Strategy Tester)”를 실행합니다. 우선 통화쌍과 기간, 입금액, 레버리지를 설정합니다. 그 다음 “전략 테스터” 우측에서 “시작” 버튼을 클릭합니다. 그러면 나의 알고리즘이 시각화된 창이 열립니다.

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알고리즘이 분석을 마칠 때까지 기다리거나 "건너뛰기(Skip to)"를 눌러 특정 시간대로 이동할 수 있습니다. 이를 통해 테스트 최종 결과를 확인합니다(아래 그림 참조). 예시를 보면 스캘핑 EA로 한 달 내 110.64달러 수익을 낼 수 있다는 결론이 도출되었습니다. 나쁘지 않죠?

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정리

양적재무 없이는 투자가 불가능하다고 말하는 사람들이 있습니다. 이들은 엄격한 전략이 반드시 필요하다고 말합니다. 모르는 사람이면 프로그래밍이 어려울 수 있지만 MetaTrader 툴로 개발한 좋은 전략은 코딩이 없어도 훌륭한 결과를 낼 수 있습니다.

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