스캘핑 대표 지표 8개

금융 시장에 영향을 미치는 요인은 너무 많기 때문에 시세가 앞으로 어떻게 이동할지 정확하게 예측하는 것은 불가능에 가깝습니다. 많은 트레이더들은 예상치 못한 가격 변동 때문에 어렵게 얻은 수익을 잃습니다. 일부는 높은 가격 변동을 피하기 위해 작은 차트 주기를 이용하는 스캘핑 트레이딩으로 전환합니다.

이 칼럼에서는 스캘핑의 정의, 사용하는 지표, 지표 적용 방법을 자세히 알아봅니다.

스캘핑이란 무엇인가요?

스캘핑은 짧은 기간 동안 수행하는 트레이딩 전략으로, 아주 적은 가격 변동으로 수익을 얻는 전략입니다. 이 전략을 사용하는 트레이더를 스캘퍼라고 하며 핵심 목표는 장기간 고액 트레이딩을 하는 대신 다수의 소액 트레이딩으로 돈을 버는 것입니다. 스캘핑 트레이딩은 한 번에 초 단위에서 1시간 동안 지속되며, 스캘퍼가 수동으로 거래하는지 또는 자동 트레이딩 소프트웨어를 이용하는지에 따라 하루 거래 건수는 10건부터 수백 건에 이르기까지 다양합니다.

트레이더들이 스캘핑을 구사하는 주된 이유는 큰 가격보다 작은 가격 변동을 이용해 수익을 얻는 것이 훨씬 쉽기 때문입니다. 경미한 가격 변동은 더 자주 발생하고, 각 트레이딩이 단기간 이어져 얘기치 못한 가격 변동으로 인한 리스크가 현저히 적습니다.

스캘핑은 어떤 원리인가요?

스캘핑은 장기 트레이딩 전략보다 리스크가 낮지만 명확한 트레이딩 계획과 엄격한 규율이 함께 구사되어야만 효과가 있으므로 숙련된 트레이더에게 적합합니다.

트레이딩 전, 스캘퍼들은 진입점, 수익 목표, 손익 수준을 결정해야 합니다. 이후에는 이렇게 결정한 계획을 고수하는 것이 중요합니다. 시세가 수익 목표치에 도달하면, 스캘퍼들은 추가 상승 여력이 있더라도 청산해야 합니다. 마찬가지로, 손익 수준에 도달하면, 반등을 기다리지 않고 바로 트레이딩을 종료합니다. 이렇게 하면 예기치 못한 시장 변동에 노출될 위험이 줄어들어 다른 트레이딩 전략에 비해 리스크가 적습니다.

성공 투자를 위해서는 스캘퍼들은 시장의 다음 행보를 파악해야 하기 때문에 다양한 테크니컬 지표를 사용하고 단기(1-5분) 차트를 연구하며 현재 시장 상황에 따라 다른 트레이더들의 심리와 이들의 다음 행보를 파악해야 합니다.

스캘핑의 장단점

다른 트레이딩 방식처럼 스캘핑 트레이딩은 장단점이 있습니다.

스캘핑의 장점:

• 낮은 리스크. 스캘퍼들은 최소한의 시간 내에 발생하는 작은 가격 변동으로부터 수익을 창출합니다. 시세가 불리하게 움직이더라도 미리 정해진 손익 수준을 벗어날 시간이 충분하지 않아 가능한 손실은 제한됩니다.
• 높은 수익성. 스캘퍼들이 세부적인 트레이딩 계획을 고수하며 한 번에 고액을 트레이딩하면 결국 높은 수익을 올릴 수 있습니다.
• 펀더멘털 요소 무시 가능. 펀더멘털 트레이딩 시 시세 관련 뉴스, 이슈 및 경제 통계 보고서를 주시하며 매매 타이밍을 계산해야 합니다. 그러나 스캘퍼들은 작은 가격 변동을 통해 수익을 올리기 때문에 펀더멘털을 따를 필요가 없습니다.
• 양방향 투자 기회. 스캘핑 매도를 이용하면 시장 등락을 모두 이용할 수 있어 스캘핑 매도자는 가격 변화로부터 더 많은 기회를 얻습니다.
• 자동화. 스캘핑은 1초의 지연이 발생해도 트레이딩에 영향을 미칠 수 있기 때문에 정확한 타이밍이 필요합니다. 다행히 시세가 목표 중 하나에 도달하고 각 트레이딩을 최대한 활용할 수 있는 자동 트레이딩 소프트웨어를 사용하여 편하게 주문을 할 수 있습니다.

그럼에도 스캘핑을 이용하기 전 고려해야 하는 단점이 있습니다.

• 많은 경험과 시간 필요. 스캘핑이 쉬워 보일 수 있지만, 시장과 시장 변동을 충분히 이해해야 구사할 수 있습니다. 초보자는 엄격히 트레이딩 계획을 고수하고 매일 몇 시간씩 다수의 트레이딩을 수행하는 것이 어려울 수 있습니다. 반면 숙련된 트레이더들은 시장 변화를 따라가기 위해 더 나은 규칙, 풍부한 경험, 자금을 가지고 있습니다.
• 높은 거래 비용. 다른 트레이더와 마찬가지로 스캘퍼들은 모든 트레이딩에 수수료나 스프레드를 지불해야 합니다. 스캘퍼들은 다른 트레이더들보다 훨씬 더 많은 트레이딩 건수를 수행하기 때문에, 누족된 비용이 수익을 초과할 수 있습니다.
• 기술 문제. 앞서 말했듯 스캘핑에서는 1초의 지연도 있어서는 안됩니다. 기술 지연은 트레이더의 실수가 아닐 수도 있습니다. 인터넷 연결, 플랫폼 오류 등으로 인해 슬리피지와 체결 지연이 발생하면 좋은 기회를 잃을 수 있습니다. 자동 트레이딩 소프트웨어와 VPS를 사용하면 이를 해결할 수 있지만 그럴 수 없는 경우 스캘핑에 주의해야 합니다.

8대 스캘핑 지표

스캘퍼들은 시장 동향의 장기 방향을 알 필요는 없지만 정보에 입각한 결정을 내리기 위해서는 시세 방향을 이해해야 합니다. 스캘핑에서 향후 가격 움직임을 예측하는 데 사용할 수 있는 유용한 테크니컬 분석 지표가 있습니다. 대표적인 지표 8가지를 살펴봅시다.

1. SMA 지표

SMA(Simple Moving Average) 지표는 추세를 파악하고 트레이딩 전략을 수립하는 데 사용하는 기본 툴입니다. 특정 자산의 평균가를 알려줍니다. 종가 범위를 합산하고 합계를 범위 내 기간 수로 나뉩니다. 이를 통해 시세의 등락 여부, 현 추세 반전 여부를 알 수 있습니다.

2. 지수이동평균(EMA)

EMA는 이동 평균을 활용하는 지표입니다. SMA 지표와 마찬가지로 시세를 분석합니다. 그러나 EMA 지표는 가장 최근가를 중심으로 더 자세한 정보를 제공합니다. 스캘퍼는 EMA를 사용하여 현 추세를 파악하고 잠재적 진입 타이밍을 찾습니다. 시세가 EMA보다 높거나 낮으면 잠재적인 매매 기회를 나타낼 수 있습니다.

3. MACD 지표

다음은 이동평균 수렴 발산(MACD)입니다. 이 지표는 두 이동평균의 관계를 나타내는 추세 추적 지표입니다. 두 라인이 겹치거나, 수렴하거나, 발산할 때 후속 움직임이 현재 모멘텀을 나타내며, 매매 신호로 해석됩니다. 스캘퍼는 이 지표를 사용하여 잠재적인 진입 또는 회수 타이밍을 찾고 추세 변화를 식별합니다.

4. 파라볼릭 SAR

파라볼릭 SAR은 가격 추세에 대한 자세한 정보를 제공하는 지표입니다. 파라볼릭 SAR은 차트 시세 위아래에 여러 점으로 표시됩니다. 점이 시세 밑에 표시되면 시세가 상승하고 반대로 시세 위에 표시되면 시세가 하락합니다. 점이 위치를 바꾸면 잠재적인 추세 반전을 예상할 수 있습니다. 시세 변동의 단기 모멘텀을 결정할 수 있기 때문에 스캘핑 시 특히 유용합니다.

5. 스토케스틱 오실레이터

다음 테크니컬 분석 지표는 스토케스틱 오실레이터입니다. 모멘텀 지표이며 자산의 종가와 특정 기간 동안의 가격 범위를 비교합니다. 결과적으로, 과매매 여부를 파악할 수 있으며, 이는 추세의 잠재적인 반전을 나타낼 수 있습니다.

6. VWAP(거래량 가중 평균가)

VWAP는 유동성을 파악하고 지원 및 저항 수준을 식별하는 데 유용한 테크니컬 분석 툴입니다. 특정 기간 동안의 매수 거래액을 기준으로 자산의 평균가를 계산하는 데 사용됩니다. 단기 트레이딩에 가장 효과적이기 때문에 주로 스캘핑 등에 사용됩니다.

거래량 데이터를 제공하는 서비스를 통해 거래량 관련 트레이딩 전략을 따르는 것이 좋습니다. 아래 그림은 Trading View 사이트에서 제공하는 VWAP 지표입니다.

7. 볼린저 밴드

볼린저 밴드는 이동평균(중간선)과 두 표준 편차(상하단 막대) 등 세 개의 선으로 구성된 스캘핑 지표입니다. 과매매 수준을 파악하고 추세 및 잠재적인 반전을 파악하는 데 유용하지만 스캘핑에서는 주로 진입점을 찾고 변동성을 측정하는 데 사용합니다. 가격이 상하위 밴드에 도달하면 잠재적인 반전 또는 추세 지속의 신호로 해석할 수 있습니다.

8. 상대 강도 지수(RSI)

상대 강도 지수(RSI)는 가격 변동과 가격 변동의 속도를 나타내 가격 변동의 강도를 나타내는 오실레이터 지표입니다. 스캘퍼들은 이를 통해 잠재적인 과매매 수준을 찾고 추세 반전 가능성을 파악할 수 있습니다.

최고의 트레이딩 전략

스캘핑을 마스터하려면 모든 트레이딩에서 수익을 극대화할 수 있는 신뢰할 수 있는 트레이딩 전략을 개발해야 합니다. 다음은 스캘퍼들이 사용하는 세 가지 스캘핑 트레이딩 전략입니다.

이동평균 리본 전략

서로 다른 기간의 EMA를 사용합니다. 예를 들어, 일반적으로 10 EMA, 20 EMA, 50 EMA 및 100 EMA를 사용합니다. 그 다음 EMA가 평행한 리본 모양으로 차트에 표시됩니다. 이 리본은 추세 방향과 모멘텀을 식별하는 데 사용할 수 있습니다. "평활" 리본은 강세를 나타내며, 이는 스캘퍼들이 매매 포지션을 넣을 수 있음을 의미합니다.

스톱로스는 마지막 스윙 로우(매수) 바로 아래 또는 이전 스윙 하이(매도) 위에 설정합니다. 시세가 다시 200 EMA에 도달하면 트레이딩을 청산하고 수익을 취합니다.

볼린저 밴드 전략

볼린저 밴드를 사용하는 전략입니다. 이 지표는 세 개의 선으로 구성되어 있습니다. 바로 두 개의 표준 편차와 그 사이에 위치한 SMA입니다. 시세가 외부 밴드 중 하나와 교차하면, 추세 반전 또는 지속이 있을 수 있다는 신호입니다.

스톱로스는 마지막 스윙 로우(매수) 바로 아래 또는 이전 스윙 하이(매도) 위에 설정합니다. 시세가 외부 밴드 중 하나와 교차하면 트레이딩을 개시하고 SMA로 복귀하면 트레이딩을 청산합니다.

MACD 및 EMA 전략

이 전략에서는 MACD 및 EMA(예: 200 EMA) 지표를 사용하여 추세 방향과 모멘텀을 정의합니다. EMA가 시세보다 낮은 상태에서 MACD 라인이 0 위로 상승하면 잠재적인 매수 신호입니다. 한편 MACD 라인이 EMA가 시세보다 높은 상태에서 0 아래로 떨어지면, 매도 포지션을 준비해야 합니다. MACD가 신호선 아래로 떨어지면 청산합니다.

결론

스캘핑은 많은 인내심, 규율, 시간을 요구합니다. 스캘핑을 시작하고 싶다면 신속한 판단을 내리고 다양한 지표를 알아야 합니다. 올바른 전략과 사고방식을 갖추면 성공적인 스캘퍼가 될 수 있으며 유동성이 풍부한 자산으로 높은 수익을 올릴 수 있습니다.